PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCUS с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCUS с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

BCUS и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCUS - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BCUS и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCUS и SPXM

2026 (YTD)2025
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		-1.04%2.74%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

BCUS

1 день
3.43%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-2.52%
1 год
9.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek U.S. Large Cap ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с BCUS:
BCUS с VOOBCUS с ACWXBCUS с GRIDBCUS с BSJOBCUS с DVOLBCUS с SPTMBCUS с IVV
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с QDTESPXM с SPY

Сравнение комиссий BCUS и SPXM

BCUS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

BCUS vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCUS
Ранг доходности на риск BCUS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCUS c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCUSSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCUS vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCUSSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.83

-1.09

Корреляция

Корреляция между BCUS и SPXM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCUS и SPXM

Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM20252024
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.36%0.49%0.23%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCUS и SPXM

Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

BCUSSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-5.08%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-0.75%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-0.80%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BCUS и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCUSSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

9.38%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

9.38%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

9.38%

+6.66%