Сравнение BCUS с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
BCUS и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCUS - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BCUS и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCUS и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | -1.04% | 6.56% | 21.22% | 0.56% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 1.97% | 33.10% | 28.15% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BCUS показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.
BCUS
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCUS и SAMT
BCUS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
BCUS vs. SAMT — Ранг доходности на риск
BCUS
SAMT
Сравнение BCUS c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCUS | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.01 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.65 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 4.10 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 11.61 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCUS | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.01 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BCUS и SAMT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCUS и SAMT
Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SAMT в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 0.36% | 0.49% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.69% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок BCUS и SAMT
Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCUS | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -20.57% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -8.76% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -5.78% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -8.00% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.10% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCUS и SAMT
Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что BCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCUS | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 4.97% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 11.91% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 17.68% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.78% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.78% | -0.74% |