PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCUS с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCUS с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCUS (Bancreek U.S. Large Cap ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - BCUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bancreek, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, BCUS returned 15.41% vs 23.15% for QMAR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCUS charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности BCUS и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCUS показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.

BCUS

1 день
0.37%
1 месяц
3.02%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.14%
1 год
15.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCUS и QMAR

2026 (YTD)202520242023
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		11.23%6.56%21.22%0.56%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%16.11%0.47%

Correlation

The correlation between BCUS and QMAR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.68

The correlation between BCUS and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCUS и QMAR

Секторы
BCUS
QMAR

Промышленность

26.4%
2.8%

Технологии

19.3%
54.2%

Потребительский циклический сектор

12.0%
12.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
15.5%

Сырьевые материалы

9.7%
1.2%

Финансовые услуги

6.2%
0.2%

Коммунальные услуги

5.6%
1.4%

Энергетика

4.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
7.6%

Здравоохранение

2.7%
4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

BCUS
26.4%
QMAR
2.8%

Технологии

BCUS
19.3%
QMAR
54.2%

Потребительский циклический сектор

BCUS
12.0%
QMAR
12.2%

Коммуникационные услуги

BCUS
10.8%
QMAR
15.5%

Сырьевые материалы

BCUS
9.7%
QMAR
1.2%

Финансовые услуги

BCUS
6.2%
QMAR
0.2%

Коммунальные услуги

BCUS
5.6%
QMAR
1.4%

Энергетика

BCUS
4.1%
QMAR
0.6%

Потребительский защитный сектор

BCUS
3.3%
QMAR
7.6%

Здравоохранение

BCUS
2.7%
QMAR
4.2%

Недвижимость

BCUS

-

QMAR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek U.S. Large Cap ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BCUS:
BCUS с ACWXBCUS с GRIDBCUS с VOOBCUS с DVOLBCUS с BSJOBCUS с SPTMBCUS с IVV
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

BCUS vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCUS
Ранг доходности на риск BCUS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCUS c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCUSQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
3.82

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
6.00

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.92

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

7.24

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

52.23

-46.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCUS vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCUS на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCUS и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCUSQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

3.82

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.91

+0.10

Просадки

Сравнение просадок BCUS и QMAR

Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCUSQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-19.83%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-3.21%

-6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.21%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-3.28%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.45%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BCUS и QMAR

Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что BCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCUSQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

1.27%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

4.85%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

6.08%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

13.96%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

13.85%

+2.34%

Сравнение комиссий BCUS и QMAR

BCUS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCUS и QMAR

Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.32%0.49%0.23%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCUS and QMAR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCUS has higher volatility (5.31%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, BCUS dropped -18.14% vs QMAR's -19.83%.

On 1-year performance, QMAR leads with 23.15% vs 15.41% for BCUS. On fees, BCUS is cheaper at 0.70% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 23.15% return vs 15.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCUS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

BCUS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for QMAR.

BCUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Bancreek and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for BCUS and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCUS и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор