PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCUS с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCUS с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCUS (Bancreek U.S. Large Cap ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BCUS is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past year, BCUS returned 14.30% vs 28.12% for ITOT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BCUS charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности BCUS и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCUS показывает доходность 10.83%, а ITOT немного выше – 11.25%.

BCUS

1 день
-0.72%
1 месяц
3.44%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.63%
1 год
14.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCUS и ITOT

2026 (YTD)202520242023
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		10.83%6.56%21.22%0.56%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%0.54%

Correlation

The correlation between BCUS and ITOT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between BCUS and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCUS и ITOT

Секторы
BCUS
ITOT

Промышленность

26.4%
9.5%

Технологии

19.3%
33.8%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.3%

Сырьевые материалы

9.7%
2.1%

Финансовые услуги

6.2%
12.1%

Коммунальные услуги

5.6%
2.3%

Энергетика

4.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.7%

Здравоохранение

2.7%
9.0%

Недвижимость

-

2.4%

Промышленность

BCUS
26.4%
ITOT
9.5%

Технологии

BCUS
19.3%
ITOT
33.8%

Потребительский циклический сектор

BCUS
12.0%
ITOT
10.1%

Коммуникационные услуги

BCUS
10.8%
ITOT
10.3%

Сырьевые материалы

BCUS
9.7%
ITOT
2.1%

Финансовые услуги

BCUS
6.2%
ITOT
12.1%

Коммунальные услуги

BCUS
5.6%
ITOT
2.3%

Энергетика

BCUS
4.1%
ITOT
3.7%

Потребительский защитный сектор

BCUS
3.3%
ITOT
4.7%

Здравоохранение

BCUS
2.7%
ITOT
9.0%

Недвижимость

BCUS

-

ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek U.S. Large Cap ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с BCUS:
BCUS с ACWXBCUS с GRIDBCUS с VOOBCUS с DVOLBCUS с BSJOBCUS с SPTMBCUS с IVV
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

BCUS vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCUS
Ранг доходности на риск BCUS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCUS c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCUSITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.32

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.17

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.17

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

14.57

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCUS vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCUS на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCUS и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCUSITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.32

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.57

+0.43

Просадки

Сравнение просадок BCUS и ITOT

Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCUSITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-55.20%

+37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-8.90%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.73%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-6.97%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.94%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BCUS и ITOT

Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что BCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCUSITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

2.99%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

9.13%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

12.20%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

17.36%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

18.26%

-2.06%

Сравнение комиссий BCUS и ITOT

BCUS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCUS и ITOT

Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.32%0.49%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

BCUS and ITOT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCUS has higher volatility (5.34%) compared to ITOT (2.99%). In terms of maximum drawdown, BCUS dropped -18.14% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, ITOT leads with 28.12% vs 14.30% for BCUS. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 28.12% return vs 14.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for BCUS.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.32% for BCUS.

They also come from different issuers: Bancreek and iShares. Their fees differ too: 0.70% for BCUS and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCUS и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор