Сравнение BCSSX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
BCSSX - это активно управляемый фонд от Brown Capital Management. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSSX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSSX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | -19.71% | -54.18% | 10.05% | 19.40% | -37.77% | -4.06% | 45.51% | 29.49% | -0.37% | 29.16% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSSX показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции BCSSX уступали акциям ETEGX по среднегодовой доходности: -2.20% против 8.12% соответственно.
BCSSX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -19.71%
- 6 месяцев
- -58.91%
- 1 год
- -56.33%
- 3 года*
- -23.74%
- 5 лет*
- -21.20%
- 10 лет*
- -2.20%
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSSX и ETEGX
BCSSX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
BCSSX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
BCSSX
ETEGX
Сравнение BCSSX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSSX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | -0.23 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | -0.20 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.98 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.31 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | -0.75 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.23 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.08 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.41 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.27 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BCSSX и ETEGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSSX и ETEGX
BCSSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 49.47% | 8.99% | 11.63% | 9.04% | 7.27% | 8.43% | 6.72% | 5.85% | 5.48% | 9.07% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок BCSSX и ETEGX
Максимальная просадка BCSSX за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -67.58% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.79% | -13.05% | -48.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.82% | -24.30% | -52.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -36.66% | -40.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.02% | -13.88% | -62.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -22.84% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 5.47% | +24.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSSX и ETEGX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BCSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.34% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.76% | 11.16% | +57.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.38% | 19.73% | +35.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.21% | 18.76% | +24.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.84% | 19.82% | +15.02% |