Сравнение BCSSX с CTSIX
BCSSX (Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares) and CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BCSSX returned -6.03%/yr vs 11.14%/yr for CTSIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSSX charges 1.12%/yr vs 1.05%/yr for CTSIX.
Доходность
Сравнение доходности BCSSX и CTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSSX показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 35.59%.
BCSSX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -6.03%
- 10 лет*
- 5.51%
CTSIX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 35.59%
- 6 месяцев
- 35.33%
- 1 год
- 68.24%
- 3 года*
- 35.13%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCSSX и CTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | -4.40% | -12.18% | 10.05% | 19.40% | -37.77% | -4.06% | 45.51% | 3.97% |
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 35.59% | 25.90% | 44.34% | 7.57% | -37.30% | 9.12% | 63.38% | 1.20% |
Correlation
The correlation between BCSSX and CTSIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between BCSSX and CTSIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSSX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск
BCSSX
CTSIX
Сравнение BCSSX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSSX | CTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.40 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 5.65 | -5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 23.22 | -23.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSSX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 2.52 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.40 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.57 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BCSSX и CTSIX
Максимальная просадка BCSSX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и CTSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSSX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.58% | -50.83% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.75% | -12.38% | -14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.58% | -28.40% | -27.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | -50.60% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.27% | 0.00% | -45.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -20.64% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 3.00% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSSX и CTSIX
Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) составляет 8.03%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что BCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSSX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 9.40% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 21.29% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 27.70% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.38% | 28.00% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 29.78% | +1.56% |
Сравнение комиссий BCSSX и CTSIX
BCSSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSSX и CTSIX
Дивидендная доходность BCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 99.68%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 99.68% | 95.29% | 49.47% | 8.99% | 11.63% | 9.04% | 7.27% | 8.43% | 6.72% | 5.85% | 5.48% | 9.07% |
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.77% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCSSX and CTSIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTSIX has higher volatility (9.40%) compared to BCSSX (8.03%). In terms of maximum drawdown, BCSSX dropped -55.58% vs CTSIX's -50.83%.
CTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSSX и CTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор