PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSSX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSSX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

BCSSX - это активно управляемый фонд от Brown Capital Management. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSSX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSSX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares		-19.71%-54.18%10.05%19.40%-37.77%-4.06%45.51%29.49%-0.37%29.16%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, BCSSX показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции BCSSX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: -2.20% против 20.60% соответственно.

BCSSX

1 день
2.85%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-58.91%
1 год
-56.33%
3 года*
-23.74%
5 лет*
-21.20%
10 лет*
-2.20%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BCSSX:
BCSSX с BCSVXBCSSX с BCIIXBCSSX с CMCIXBCSSX с CTSIXBCSSX с FECGXBCSSX с KSCOXBCSSX с KSOAX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий BCSSX и DMCRX

BCSSX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BCSSX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSSX
Ранг доходности на риск BCSSX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSSX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSSX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSSX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSSX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSSX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSSXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

2.06

-3.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

2.60

-3.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.68

1.34

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.73

-4.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.94

12.46

-14.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSSX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSSX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSSX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSSXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.06

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.16

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.61

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.54

-0.44

Корреляция

Корреляция между BCSSX и DMCRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSSX и DMCRX

BCSSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares		0.00%0.00%49.47%8.99%11.63%9.04%7.27%8.43%6.72%5.85%5.48%9.07%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок BCSSX и DMCRX

Максимальная просадка BCSSX за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSSXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-59.16%

-17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.79%

-15.46%

-46.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.82%

-59.16%

-17.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-59.16%

-17.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.02%

-10.79%

-65.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-20.35%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.57%

4.62%

+24.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSSX и DMCRX

Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) составляет 7.23%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что BCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSSXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

12.40%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.76%

23.15%

+45.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.38%

31.42%

+23.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.21%

39.55%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.84%

33.88%

+0.96%