Сравнение BCSSX с EMCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).
BCSSX - это активно управляемый фонд от Brown Capital Management. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSSX и EMCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSSX и EMCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | -19.71% | -54.18% | 10.05% | 19.40% | -37.77% | -4.06% | 45.51% | 29.49% | -0.37% | 29.16% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | -0.57% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSSX показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции BCSSX уступали акциям EMCAX по среднегодовой доходности: -2.20% против 9.61% соответственно.
BCSSX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -19.71%
- 6 месяцев
- -58.91%
- 1 год
- -56.33%
- 3 года*
- -23.74%
- 5 лет*
- -21.20%
- 10 лет*
- -2.20%
EMCAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSSX и EMCAX
BCSSX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.
Доходность на риск
BCSSX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск
BCSSX
EMCAX
Сравнение BCSSX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSSX | EMCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 0.41 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | 0.72 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.09 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.74 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 3.00 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSSX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.41 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.12 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.48 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.44 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между BCSSX и EMCAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSSX и EMCAX
BCSSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 49.47% | 8.99% | 11.63% | 9.04% | 7.27% | 8.43% | 6.72% | 5.85% | 5.48% | 9.07% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCSSX и EMCAX
Максимальная просадка BCSSX за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и EMCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSSX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -51.81% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.79% | -10.15% | -51.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.82% | -30.60% | -46.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -42.79% | -34.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.02% | -6.22% | -69.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -13.33% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 2.50% | +27.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSSX и EMCAX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BCSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSSX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.42% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.76% | 10.49% | +58.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.38% | 17.50% | +37.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.21% | 18.18% | +25.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.84% | 20.21% | +14.63% |