Сравнение BCSSX с BCIIX
BCSSX (Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares) and BCIIX (Brown Capital Management International Equity Fund) are both mutual funds - BCSSX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Brown Capital Management, while BCIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Brown Capital Management. Over the past 10 years, BCSSX returned 5.51%/yr vs 2.96%/yr for BCIIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSSX charges 1.12%/yr vs 1.25%/yr for BCIIX.
Доходность
Сравнение доходности BCSSX и BCIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSSX показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у BCIIX с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции BCSSX превзошли акции BCIIX по среднегодовой доходности: 5.51% против 2.96% соответственно.
BCSSX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -6.03%
- 10 лет*
- 5.51%
BCIIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- -15.75%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- -3.42%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение доходности по годам BCSSX и BCIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | -4.40% | -12.18% | 10.05% | 19.40% | -37.77% | -4.06% | 45.51% | 29.49% | -0.37% | 29.16% |
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | -8.25% | -0.24% | -0.83% | 28.36% | -31.37% | 7.46% | 24.49% | 21.59% | -11.98% | 23.62% |
Correlation
The correlation between BCSSX and BCIIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2011 г. | 0.56 |
The correlation between BCSSX and BCIIX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSSX vs. BCIIX — Ранг доходности на риск
BCSSX
BCIIX
Сравнение BCSSX c BCIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSSX | BCIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.85 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.64 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -1.29 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSSX | BCIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -1.00 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.18 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.21 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BCSSX и BCIIX
Максимальная просадка BCSSX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки BCIIX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и BCIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSSX | BCIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.58% | -61.12% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.75% | -25.62% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.58% | -25.62% | -29.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | -43.22% | -12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.58% | -43.22% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.27% | -24.60% | -20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -16.15% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 12.60% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSSX и BCIIX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BCSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSSX | BCIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 3.95% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 12.99% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 16.39% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.38% | 18.19% | +19.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 16.25% | +15.09% |
Сравнение комиссий BCSSX и BCIIX
BCSSX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии BCIIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSSX и BCIIX
Дивидендная доходность BCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 99.68%, тогда как BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.64% | 2.99% | 0.62% | 0.80% | 0.77% | 1.84% | 0.31% |
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 99.68% | 95.29% | 49.47% | 8.99% | 11.63% | 9.04% | 7.27% | 8.43% | 6.72% | 5.85% | 5.48% | 9.07% |
Часто задаваемые вопросы
BCSSX and BCIIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSSX has higher volatility (8.03%) compared to BCIIX (3.95%). In terms of maximum drawdown, BCSSX dropped -55.58% vs BCIIX's -61.12%.
BCSSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSSX и BCIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор