PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSSX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSSX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

BCSSX - это активно управляемый фонд от Brown Capital Management. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSSX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSSX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares		-19.71%-54.18%10.05%19.40%-37.77%-4.06%45.51%0.42%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, BCSSX показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

BCSSX

1 день
2.85%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-58.91%
1 год
-56.33%
3 года*
-23.74%
5 лет*
-21.20%
10 лет*
-2.20%

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BCSSX:
BCSSX с BCSVXBCSSX с BCIIXBCSSX с CMCIXBCSSX с CTSIXBCSSX с KSCOXBCSSX с KSOAXBCSSX с NESIX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Сравнение комиссий BCSSX и FECGX

BCSSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

BCSSX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSSX
Ранг доходности на риск BCSSX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSSX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSSX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSSX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSSX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSSX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSSXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

0.94

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

1.46

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.68

1.18

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.53

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.94

5.20

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSSX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSSX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа FECGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSSX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSSXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

0.94

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.06

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.28

-0.19

Корреляция

Корреляция между BCSSX и FECGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSSX и FECGX

BCSSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares		0.00%0.00%49.47%8.99%11.63%9.04%7.27%8.43%6.72%5.85%5.48%9.07%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCSSX и FECGX

Максимальная просадка BCSSX за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSSXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-41.85%

-34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.79%

-14.81%

-46.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.82%

-40.34%

-36.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.02%

-11.15%

-64.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-16.11%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.57%

4.36%

+25.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSSX и FECGX

Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) составляет 7.23%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что BCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSSXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

8.83%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.76%

16.56%

+52.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.38%

25.37%

+30.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.21%

24.52%

+18.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.84%

27.32%

+7.52%