PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSSX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSSX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

BCSSX - это активно управляемый фонд от Brown Capital Management. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSSX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSSX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares		-19.71%-54.18%10.05%19.40%-37.77%-4.06%45.51%29.49%-0.37%29.16%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, BCSSX показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции BCSSX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: -2.20% против 18.04% соответственно.

BCSSX

1 день
2.85%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-58.91%
1 год
-56.33%
3 года*
-23.74%
5 лет*
-21.20%
10 лет*
-2.20%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с BCSSX:
BCSSX с BCSVXBCSSX с BCIIXBCSSX с CMCIXBCSSX с CTSIXBCSSX с DMCRXBCSSX с ETEGXBCSSX с FECGX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий BCSSX и NEAGX

BCSSX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BCSSX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSSX
Ранг доходности на риск BCSSX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSSX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSSX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSSX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSSX: 00
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSSX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSSXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

2.14

-3.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

2.71

-3.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.68

1.38

-0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

4.27

-5.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.94

15.19

-17.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSSX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSSX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSSX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSSXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.14

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.62

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.76

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.59

-0.50

Корреляция

Корреляция между BCSSX и NEAGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSSX и NEAGX

BCSSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares		0.00%0.00%49.47%8.99%11.63%9.04%7.27%8.43%6.72%5.85%5.48%9.07%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок BCSSX и NEAGX

Максимальная просадка BCSSX за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSSXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-41.80%

-35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.79%

-14.01%

-47.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.82%

-36.31%

-40.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-36.31%

-40.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.02%

-7.75%

-68.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-8.72%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.57%

3.93%

+25.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSSX и NEAGX

Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) составляет 7.23%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что BCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSSXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

11.64%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.76%

19.84%

+48.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.38%

28.93%

+26.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.21%

24.33%

+18.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.84%

23.90%

+10.94%