Сравнение BCSSX с BCSVX
BCSSX (Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both mutual funds - BCSSX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Brown Capital Management, while BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management. Over the past 10 years, BCSSX returned 5.51%/yr vs 7.40%/yr for BCSVX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSSX charges 1.12%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.
Доходность
Сравнение доходности BCSSX и BCSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSSX показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции BCSSX уступали акциям BCSVX по среднегодовой доходности: 5.51% против 7.40% соответственно.
BCSSX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -6.03%
- 10 лет*
- 5.51%
BCSVX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- -18.57%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам BCSSX и BCSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | -4.40% | -12.18% | 10.05% | 19.40% | -37.77% | -4.06% | 45.51% | 29.49% | -0.37% | 29.16% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -9.88% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
Correlation
The correlation between BCSSX and BCSVX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.55 |
The correlation between BCSSX and BCSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSSX vs. BCSVX — Ранг доходности на риск
BCSSX
BCSVX
Сравнение BCSSX c BCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSSX | BCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.82 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.58 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -1.12 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSSX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -1.12 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.18 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.43 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BCSSX и BCSVX
Максимальная просадка BCSSX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и BCSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSSX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.58% | -43.93% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.75% | -32.35% | +5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.58% | -32.35% | -23.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | -43.93% | -11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.58% | -43.93% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.27% | -24.93% | -20.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -12.11% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 16.81% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSSX и BCSVX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что BCSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSSX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 4.47% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 13.68% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 16.83% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.38% | 18.65% | +18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 17.12% | +14.22% |
Сравнение комиссий BCSSX и BCSVX
BCSSX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии BCSVX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSSX и BCSVX
Дивидендная доходность BCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 99.68%, что больше доходности BCSVX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 99.68% | 95.29% | 49.47% | 8.99% | 11.63% | 9.04% | 7.27% | 8.43% | 6.72% | 5.85% | 5.48% | 9.07% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCSSX and BCSVX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSSX has higher volatility (8.03%) compared to BCSVX (4.47%). In terms of maximum drawdown, BCSSX dropped -55.58% vs BCSVX's -43.93%.
BCSSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSSX и BCSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор