Сравнение BCSSX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
BCSSX - это активно управляемый фонд от Brown Capital Management. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSSX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSSX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | -21.93% | -54.18% | 10.05% | 19.40% | -37.77% | -4.06% | 45.51% | 29.49% | -0.37% | 29.16% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSSX показывает доходность -21.93%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции BCSSX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: -2.48% против 21.31% соответственно.
BCSSX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -21.93%
- 6 месяцев
- -60.26%
- 1 год
- -57.41%
- 3 года*
- -24.45%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- -2.48%
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSSX и KSCOX
BCSSX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
BCSSX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
BCSSX
KSCOX
Сравнение BCSSX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSSX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | 0.33 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 0.65 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.09 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.42 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 0.69 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSSX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 0.33 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.58 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.83 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.61 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между BCSSX и KSCOX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSSX и KSCOX
BCSSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 49.47% | 8.99% | 11.63% | 9.04% | 7.27% | 8.43% | 6.72% | 5.85% | 5.48% | 9.07% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCSSX и KSCOX
Максимальная просадка BCSSX за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSSX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -70.09% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.79% | -24.29% | -37.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.82% | -33.10% | -43.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -47.09% | -29.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.68% | -9.92% | -66.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -14.89% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.32% | 14.85% | +14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSSX и KSCOX
Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) составляет 6.47%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что BCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSSX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 7.98% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.67% | 19.42% | +49.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.40% | 28.84% | +26.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.20% | 27.74% | +15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.83% | 25.84% | +8.99% |