Сравнение BCSSX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
BCSSX - это активно управляемый фонд от Brown Capital Management. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSSX и HRSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSSX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | -19.71% | -54.18% | 10.05% | 19.40% | -37.77% | -4.06% | 45.51% | 29.49% | -0.37% | 29.16% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSSX показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции BCSSX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: -2.20% против 17.50% соответственно.
BCSSX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -19.71%
- 6 месяцев
- -58.91%
- 1 год
- -56.33%
- 3 года*
- -23.74%
- 5 лет*
- -21.20%
- 10 лет*
- -2.20%
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSSX и HRSMX
BCSSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.
Доходность на риск
BCSSX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
BCSSX
HRSMX
Сравнение BCSSX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSSX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 1.79 | -2.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | 2.38 | -3.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.32 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.49 | -4.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 13.94 | -15.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSSX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 1.79 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.40 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.68 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.53 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между BCSSX и HRSMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSSX и HRSMX
BCSSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSSX Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 49.47% | 8.99% | 11.63% | 9.04% | 7.27% | 8.43% | 6.72% | 5.85% | 5.48% | 9.07% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок BCSSX и HRSMX
Максимальная просадка BCSSX за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSSX и HRSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSSX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -64.92% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.79% | -14.89% | -46.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.82% | -38.49% | -38.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -40.74% | -36.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.02% | -7.21% | -68.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -13.16% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 3.73% | +25.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSSX и HRSMX
Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) составляет 7.23%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что BCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSSX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 12.35% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.76% | 21.73% | +47.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.38% | 30.18% | +25.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.21% | 27.18% | +16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.84% | 25.82% | +9.02% |