Сравнение BCSIX с PNSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).
BCSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 июл. 1992 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и PNSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSIX и PNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -19.78% | -57.15% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | -0.28% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: -3.02% против 13.98% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -19.78%
- 6 месяцев
- -61.54%
- 1 год
- -59.18%
- 3 года*
- -25.52%
- 5 лет*
- -22.36%
- 10 лет*
- -3.02%
PNSAX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCSIX и PNSAX
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PNSAX в 1.23%.
Доходность на риск
BCSIX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск
BCSIX
PNSAX
Сравнение BCSIX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | PNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 0.86 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | 1.36 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.17 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.49 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | 5.15 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.86 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.22 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.60 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.42 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BCSIX и PNSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и PNSAX
BCSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и PNSAX
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -79.03%, что больше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и PNSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSIX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -69.47% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.24% | -14.00% | -50.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.03% | -38.77% | -40.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.03% | -38.77% | -40.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.31% | -9.70% | -68.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -23.68% | +10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 4.05% | +27.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и PNSAX
Текущая волатильность для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) составляет 7.27%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что BCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSIX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 10.40% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.11% | 17.67% | +57.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 24.86% | +33.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.45% | 23.05% | +22.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.23% | 23.43% | +12.80% |