Сравнение BCSIX с PNSAX
BCSIX (Brown Capital Management Small Company Fund) and PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BCSIX returned 5.30%/yr vs 15.72%/yr for PNSAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BCSIX charges 1.25%/yr vs 1.23%/yr for PNSAX.
Доходность
Сравнение доходности BCSIX и PNSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSIX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью 19.11%. За последние 10 лет акции BCSIX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 5.30% против 15.72% соответственно.
BCSIX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -8.97%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- -1.26%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- 5.30%
PNSAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 19.11%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 30.48%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам BCSIX и PNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -4.46% | -12.48% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 19.11% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
Correlation
The correlation between BCSIX and PNSAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between BCSIX and PNSAX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSIX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск
BCSIX
PNSAX
Сравнение BCSIX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSIX | PNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.20 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 7.69 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSIX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.36 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.42 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.67 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BCSIX и PNSAX
Максимальная просадка BCSIX за все время составила -57.17%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSIX и PNSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSIX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.17% | -69.47% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -14.00% | -12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.17% | -26.25% | -30.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.17% | -38.77% | -18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.17% | -38.77% | -18.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.23% | -1.63% | -45.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -23.55% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 3.99% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSIX и PNSAX
Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеют волатильность 8.02% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSIX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 8.08% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 18.25% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 22.60% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.12% | 23.23% | +15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 23.58% | +8.79% |
Сравнение комиссий BCSIX и PNSAX
BCSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PNSAX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSIX и PNSAX
Дивидендная доходность BCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 113.59%, что больше доходности PNSAX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 113.59% | 108.53% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.36% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCSIX and PNSAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNSAX has higher volatility (8.08%) compared to BCSIX (8.02%). In terms of maximum drawdown, BCSIX dropped -57.17% vs PNSAX's -69.47%.
PNSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSIX и PNSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор