Сравнение BCSF с VGT
BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, BCSF returned 6.86%/yr vs 22.23%/yr for VGT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSF показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%.
BCSF
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 18.07%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- 33.48%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение доходности по годам BCSF и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -4.96% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 36.98% | -28.91% | 28.19% | -4.60% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 31.64% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | -8.52% |
Correlation
The correlation between BCSF and VGT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSF vs. VGT — Ранг доходности на риск
BCSF
VGT
Сравнение BCSF c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSF | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.47 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.69 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 11.77 | -12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSF | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.95 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.89 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.68 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок BCSF и VGT
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.42%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSF | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -54.63% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -16.40% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.38% | -27.23% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | -35.07% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.07% | -1.48% | -19.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -7.95% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 5.13% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и VGT
Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 5.97%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSF | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.39% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 16.07% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 20.57% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 25.18% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.02% | 24.60% | +6.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и VGT
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 15.04% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
BCSF and VGT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (6.39%) compared to BCSF (5.97%). In terms of maximum drawdown, BCSF dropped -62.42% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSF и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор