PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCS с NWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCS с NWG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BCS (Barclays PLC) and NWG (NatWest Group plc) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BCS returned 13.16%/yr vs 15.97%/yr for NWG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BCS и NWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays PLC (BCS) и NatWest Group plc (NWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCS показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у NWG с доходностью -5.18%. За последние 10 лет акции BCS уступали акциям NWG по среднегодовой доходности: 13.16% против 15.97% соответственно.

BCS

1 день
-0.16%
1 месяц
2.19%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
5.42%
1 год
35.75%
3 года*
50.36%
5 лет*
22.92%
10 лет*
13.16%

NWG

1 день
0.76%
1 месяц
0.51%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
0.44%
1 год
17.10%
3 года*
43.71%
5 лет*
30.30%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCS и NWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCS
Barclays PLC		-3.65%96.49%76.26%6.01%-21.90%31.71%-12.84%31.90%-29.25%0.44%
NWG
NatWest Group plc		-5.18%81.29%92.31%-4.69%11.23%39.24%-24.92%29.18%-26.25%38.16%

Correlation

The correlation between BCS and NWG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г.

0.76

The correlation between BCS and NWG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCS:

$83.15B

NWG:

$32.00B

EPS

BCS:

$2.06

NWG:

$2.95

Коэффициент P/E

BCS:

11.77

NWG:

5.39

Коэффициент PEG

BCS:

2.13

NWG:

0.20

Коэффициент P/S

BCS:

2.96

NWG:

1.09

Коэффициент P/B

BCS:

1.08

NWG:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

BCS:

$28.57B

NWG:

$29.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCS:

$26.96B

NWG:

$16.97B

EBITDA (12 мес.)

BCS:

$9.15B

NWG:

$9.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays PLC

NatWest Group plc

Часто сравнивают с BCS:
BCS с HSBCBCS с UBSBCS с INDEXBCS с DBBCS с LYGBCS с BACBCS с SDS
Часто сравнивают с NWG:
NWG с BROSNWG с LGEN.LNWG с HSBCNWG с GSKNWG с MAINNWG с GLEN.LNWG с EPD

Доходность на риск

BCS vs. NWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCS
Ранг доходности на риск BCS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NWG
Ранг доходности на риск NWG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCS c NWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и NatWest Group plc (NWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSNWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.55

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.97

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

0.71

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

1.80

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCS vs. NWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCS на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа NWG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCS и NWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSNWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.55

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.11

+0.28

Просадки

Сравнение просадок BCS и NWG

Максимальная просадка BCS за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке NWG в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и NWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSNWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-96.96%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-24.03%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-34.62%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.14%

-40.56%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.10%

-67.34%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.35%

-71.45%

+43.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.43%

-86.22%

+47.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.17%

9.60%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BCS и NWG

Barclays PLC (BCS) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с NatWest Group plc (NWG) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что BCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSNWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

8.65%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

23.92%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

31.41%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.00%

33.53%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.74%

38.32%

-0.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCS и NWG

Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности NWG в 5.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCS
Barclays PLC		1.93%1.70%3.13%4.86%4.18%1.61%3.91%3.68%3.21%1.37%2.26%2.95%
NWG
NatWest Group plc		5.51%3.69%4.36%9.42%11.57%2.74%4.59%9.75%0.91%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCS и NWG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и NatWest Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
8.16B
7.39B
(BCS) Общая выручка
(NWG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCS и NWG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Barclays PLC и NatWest Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
59.0%
Активы портфеля
BCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NWG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

BCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

NWG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

BCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.

NWG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

Часто задаваемые вопросы

BCS and NWG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCS has higher volatility (9.51%) compared to NWG (8.65%). In terms of maximum drawdown, BCS dropped -94.36% vs NWG's -96.96%.

BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCS и NWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор