Сравнение BCS с NWG
BCS (Barclays PLC) and NWG (NatWest Group plc) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BCS returned 16.52%/yr vs 19.52%/yr for NWG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BCS и NWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCS показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у NWG с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции BCS уступали акциям NWG по среднегодовой доходности: 16.52% против 19.52% соответственно.
BCS
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 8.32%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 52.81%
- 5 лет*
- 28.43%
- 10 лет*
- 16.52%
- Всё время*
- 7.91%
NWG
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- 5.25%
- С начала года
- 5.37%
- 1 год
- 40.87%
- 3 года*
- 49.46%
- 5 лет*
- 34.45%
- 10 лет*
- 19.52%
- Всё время*
- -5.82%
Сравнение доходности по годам BCS и NWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 8.32% | 96.49% | 76.26% | 6.01% | -21.90% | 31.71% | -12.84% | 31.90% | -29.25% | 0.44% |
NWG NatWest Group plc | 5.37% | 81.29% | 92.31% | -4.69% | 11.23% | 39.24% | -24.92% | 29.18% | -26.25% | 38.16% |
Correlation
The correlation between BCS and NWG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г. | 0.76 |
The correlation between BCS and NWG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BCS:
$91.84B
NWG:
$35.17B
BCS:
£2.07
NWG:
£2.96
BCS:
9.78
NWG:
4.44
BCS:
1.77
NWG:
0.17
BCS:
2.46
NWG:
0.90
BCS:
0.91
NWG:
0.61
BCS:
£28.57B
NWG:
£29.58B
BCS:
£26.96B
NWG:
£16.97B
BCS:
£9.15B
NWG:
£9.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCS vs. NWG — Ранг доходности на риск
BCS
NWG
Сравнение BCS c NWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и NatWest Group plc (NWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCS | NWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.71 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 4.25 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCS и NWG
Максимальная просадка BCS за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке NWG в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и NWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCS | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -96.96% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -24.03% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -32.12% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | -40.56% | -7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.10% | -67.34% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.45% | -68.27% | +48.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -86.10% | +47.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 9.64% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCS и NWG
Barclays PLC (BCS) и NatWest Group plc (NWG) имеют волатильность 8.99% и 8.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCS | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 8.82% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.14% | 24.99% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.82% | 31.39% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.01% | 33.48% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.34% | 36.64% | -0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCS и NWG
Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности NWG в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 1.71% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
NWG NatWest Group plc | 4.96% | 3.69% | 4.36% | 9.42% | 11.57% | 2.74% | 4.59% | 9.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCS и NWG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и NatWest Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCS и NWG
BCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
NWG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
BCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
NWG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
BCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
NWG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
Часто задаваемые вопросы
BCS and NWG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCS has higher volatility (8.99%) compared to NWG (8.82%). In terms of maximum drawdown, BCS dropped -94.36% vs NWG's -96.96%.
BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCS и NWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор