PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCPC с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCPC с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Balchem Corporation (BCPC) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности BCPC и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Balchem Corporation (BCPC) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCPC и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCPC
Balchem Corporation		10.51%-5.33%10.15%22.80%-27.15%46.90%13.96%30.38%-2.19%-3.46%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, BCPC показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции BCPC уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.24% против 13.23% соответственно.

BCPC

1 день
-0.56%
1 месяц
-6.59%
С начала года
10.51%
6 месяцев
13.64%
1 год
2.72%
3 года*
10.96%
5 лет*
6.67%
10 лет*
11.24%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Balchem Corporation

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с BCPC:
BCPC с ASHBCPC с ALGBCPC с APDBCPC с VTIBCPC с VOOBCPC с TPLBCPC с SPY
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

BCPC vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCPC
Ранг доходности на риск BCPC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCPC c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCPCFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.83

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.29

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.04

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

5.05

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCPC vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCPC на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCPC и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCPCFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.83

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.72

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.78

-0.43

Корреляция

Корреляция между BCPC и FSKAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCPC и FSKAX

Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCPC
Balchem Corporation		0.57%0.63%0.53%0.80%0.58%0.38%0.50%0.51%0.60%0.52%0.45%0.56%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок BCPC и FSKAX

Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCPCFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.26%

-35.01%

-50.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.69%

-12.42%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-25.39%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.72%

-35.01%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-8.92%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.53%

-4.05%

-18.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

2.57%

+5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BCPC и FSKAX

Balchem Corporation (BCPC) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что BCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCPCFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

4.42%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

9.40%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

18.50%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

17.38%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

18.42%

+8.47%