Сравнение BCPC с FICO
BCPC (Balchem Corporation) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. BCPC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BCPC returned 10.76%/yr vs 26.40%/yr for FICO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCPC и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCPC показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.52%. За последние 10 лет акции BCPC уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 10.76% против 26.40% соответственно.
BCPC
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 10.76%
FICO
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- -30.52%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 19.09%
- 10 лет*
- 26.40%
Сравнение доходности по годам BCPC и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 2.13% | -5.33% | 10.15% | 22.80% | -27.15% | 46.90% | 13.96% | 30.38% | -2.19% | -3.46% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.52% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between BCPC and FICO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.25 |
The correlation between BCPC and FICO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCPC:
$5.06B
FICO:
$27.90B
BCPC:
$4.86
FICO:
$31.51
BCPC:
32.21
FICO:
37.28
BCPC:
2.50
FICO:
1.98
BCPC:
4.82
FICO:
12.55
BCPC:
$1.06B
FICO:
$2.26B
BCPC:
$383.55M
FICO:
$1.90B
BCPC:
$259.05M
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPC vs. FICO — Ранг доходности на риск
BCPC
FICO
Сравнение BCPC c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCPC | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.63 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.22 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCPC | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.65 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.47 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BCPC и FICO
Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPC | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.26% | -79.26% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -52.12% | +35.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | -61.28% | +38.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -61.28% | +27.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.72% | -61.28% | +24.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.54% | -50.69% | +36.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -18.00% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 26.72% | -18.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPC и FICO
Текущая волатильность для Balchem Corporation (BCPC) составляет 3.81%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что BCPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPC | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 14.02% | -10.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 38.62% | -22.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 50.22% | -29.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 40.63% | -16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 38.02% | -11.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPC и FICO
Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 0.61% | 0.63% | 0.53% | 0.80% | 0.58% | 0.38% | 0.50% | 0.51% | 0.60% | 0.52% | 0.45% | 0.56% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCPC и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balchem Corporation и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCPC и FICO
BCPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила о валовой прибыли в 101.08M при выручке в 270.71M, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
BCPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила об операционной прибыли в 55.63M при выручке в 270.71M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
BCPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила о чистой прибыли в 40.29M при выручке в 270.71M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
BCPC and FICO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.02%) compared to BCPC (3.81%). In terms of maximum drawdown, BCPC dropped -85.26% vs FICO's -79.26%.
BCPC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCPC и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор