Сравнение BCPC с FICO
BCPC (Balchem Corporation) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. BCPC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BCPC returned 11.70%/yr vs 26.47%/yr for FICO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCPC и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCPC показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -32.55%. За последние 10 лет акции BCPC уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 11.70% против 26.47% соответственно.
BCPC
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 11.70%
FICO
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -32.55%
- 6 месяцев
- -34.12%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 26.47%
Сравнение доходности по годам BCPC и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 10.38% | -5.33% | 10.15% | 22.80% | -27.15% | 46.90% | 13.96% | 30.38% | -2.19% | -3.46% |
FICO Fair Isaac Corporation | -32.55% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between BCPC and FICO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.25 |
The correlation between BCPC and FICO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCPC:
$5.47B
FICO:
$27.08B
BCPC:
$4.86
FICO:
$31.51
BCPC:
34.82
FICO:
36.19
BCPC:
2.70
FICO:
1.92
BCPC:
5.21
FICO:
12.19
BCPC:
$1.06B
FICO:
$2.26B
BCPC:
$383.55M
FICO:
$1.90B
BCPC:
$259.05M
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPC vs. FICO — Ранг доходности на риск
BCPC
FICO
Сравнение BCPC c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCPC | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.86 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.80 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -1.50 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCPC и FICO
Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPC | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.26% | -79.26% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.03% | -51.29% | +36.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | -61.28% | +38.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -61.28% | +27.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.72% | -61.28% | +24.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -52.13% | +44.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.45% | -18.06% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 28.32% | -20.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPC и FICO
Текущая волатильность для Balchem Corporation (BCPC) составляет 4.99%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что BCPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPC | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 13.46% | -8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 39.44% | -23.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.13% | 50.80% | -29.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 40.85% | -16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.77% | 38.12% | -11.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPC и FICO
Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 0.57% | 0.63% | 0.53% | 0.80% | 0.58% | 0.38% | 0.50% | 0.51% | 0.60% | 0.52% | 0.45% | 0.56% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCPC и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balchem Corporation и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCPC и FICO
BCPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила о валовой прибыли в 101.08M при выручке в 270.71M, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
BCPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила об операционной прибыли в 55.63M при выручке в 270.71M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
BCPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила о чистой прибыли в 40.29M при выручке в 270.71M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
BCPC and FICO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (13.46%) compared to BCPC (4.99%). In terms of maximum drawdown, BCPC dropped -85.26% vs FICO's -79.26%.
BCPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCPC и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор