PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOSX с BAGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOSX с BAGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX).

BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BCOSX и BAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOSX и BAGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.21%7.22%2.26%6.60%-13.09%-1.23%8.59%9.69%-0.74%4.47%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		-0.11%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%9.17%-0.55%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, BCOSX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у BAGSX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции BCOSX превзошли акции BAGSX по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.83% соответственно.

BCOSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.98%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.25%

BAGSX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.91%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

Baird Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с BCOSX:
BCOSX с FXNAXBCOSX с DODIXBCOSX с DFIEXBCOSX с AGGBCOSX с BNDBCOSX с BIMSXBCOSX с FTBFX
Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с FBNDBAGSX с BND

Сравнение комиссий BCOSX и BAGSX

И BCOSX, и BAGSX имеют комиссию равную 0.55%.

BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund

Доходность на риск

BCOSX vs. BAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOSX
Ранг доходности на риск BCOSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOSX c BAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOSXBAGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.99

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.67

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

4.78

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOSX vs. BAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOSX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAGSX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOSX и BAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOSXBAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.99

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.04

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.92

+0.10

Корреляция

Корреляция между BCOSX и BAGSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOSX и BAGSX

Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности BAGSX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		3.83%3.75%3.68%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.27%2.49%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.75%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%

Просадки

Сравнение просадок BCOSX и BAGSX

Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, примерно равная максимальной просадке BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и BAGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOSXBAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-18.97%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-2.64%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

-18.84%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

-18.97%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.95%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.53%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.92%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOSX и BAGSX

Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) составляет 1.50%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOSXBAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.61%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.56%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

4.26%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

5.91%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

4.89%

-0.25%