Сравнение BCOR с MSTZ
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. BCOR is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, BCOR returned -30.64% vs 279.21% for MSTZ. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. BCOR charges 0.59%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.
BCOR
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -18.23%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -19.86%
- 1 год
- -30.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 19.27%
- 1 месяц
- 186.45%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 279.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -15.31% | 5.68% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 1.05% | 231.72% |
Correlation
The correlation between BCOR and MSTZ is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.83 |
The correlation between BCOR and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BCOR
MSTZ
Сравнение BCOR c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.31 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 6.57 | -7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и MSTZ
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -99.38% | +56.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -84.89% | +41.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.09% | -96.56% | +56.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -94.46% | +75.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.57% | 42.70% | -18.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и MSTZ
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 13.86%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 46.08%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 46.08% | -32.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.19% | 129.73% | -96.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.08% | 145.84% | -103.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 170.65% | -127.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.52% | 170.65% | -127.13% |
Сравнение комиссий BCOR и MSTZ
BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и MSTZ
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.72% | 3.10% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and MSTZ have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (46.08%) compared to BCOR (13.86%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 279.21% vs -30.64% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 13.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 279.21% return vs -30.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BCOR has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for MSTZ.
BCOR is categorized as Blockchain, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and REX. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор