PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCOR с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOR с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. BCOR is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, BCOR returned -33.97% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. BCOR charges 0.59%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности BCOR и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOR показывает доходность -11.86%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

BCOR

1 день
-3.11%
1 месяц
-8.77%
6 месяцев
-20.29%
С начала года
-11.86%
1 год
-33.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOR и MSTZ

2026 (YTD)2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-11.86%5.68%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%231.72%

Correlation

The correlation between BCOR and MSTZ is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

-0.83

The correlation between BCOR and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с MNRSBCOR с HBTCBCOR с DECOBCOR с QBFBCOR с NODEBCOR с GLNK
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

BCOR vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOR c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCORMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.03

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
2.49

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.33

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

3.55

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

6.84

-8.15

BCOR vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOR на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOR и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCOR и MSTZ

Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCORMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-99.38%

+56.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-84.89%

+41.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.66%

-97.53%

+59.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.70%

-94.55%

+74.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.06%

43.95%

-17.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOR и MSTZ

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 11.25%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCORMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

55.03%

-43.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

134.45%

-100.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.11%

148.58%

-106.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.27%

170.73%

-127.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.27%

170.73%

-127.46%

Сравнение комиссий BCOR и MSTZ

BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOR и MSTZ

Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.58%3.10%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCOR and MSTZ have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BCOR (11.25%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -33.97% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 11.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

BCOR has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for MSTZ.

BCOR is categorized as Blockchain, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and REX. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOR и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор