PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCOR с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BCOR и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOR показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.


BCOR

1 день
-3.25%
1 месяц
-18.23%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-19.86%
1 год
-30.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
19.27%
1 месяц
186.45%
С начала года
1.05%
6 месяцев
9.89%
1 год
279.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOR и MSTZ


2026 (YTD)2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF
-15.31%5.68%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
1.05%231.72%

Correlation

The correlation between BCOR and MSTZ is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

-0.83

The correlation between BCOR and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale Bitcoin Adopters ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

BCOR vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 44
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOR c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BCORMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.32

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.31

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

6.57

-7.82

BCOR vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOR на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOR и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCOR и MSTZ

Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BCORMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-99.38%

+56.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-84.89%

+41.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.09%

-96.56%

+56.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-94.46%

+75.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.57%

42.70%

-18.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOR и MSTZ

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 13.86%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 46.08%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BCORMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.86%

46.08%

-32.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.19%

129.73%

-96.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.08%

145.84%

-103.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.52%

170.65%

-127.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.52%

170.65%

-127.13%

Сравнение комиссий BCOR и MSTZ

BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOR и MSTZ

Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF
3.72%3.10%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BCOR and MSTZ have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (46.08%) compared to BCOR (13.86%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 279.21% vs -30.64% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 13.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 279.21% return vs -30.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

BCOR has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for MSTZ.

BCOR is categorized as Blockchain, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and REX. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOR и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор