Сравнение BCOR с GLNK
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK). Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -17.33% vs -59.50% for GLNK. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BCOR charges 0.59%/yr vs 2.50%/yr for GLNK.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и GLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у GLNK с доходностью -33.27%.
BCOR
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLNK
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -43.25%
- 1 год
- -59.50%
- 3 года*
- -10.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и GLNK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -2.23% | 4.14% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -33.27% | -58.66% |
Correlation
The correlation between BCOR and GLNK is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.49 |
The correlation between BCOR and GLNK has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. GLNK — Ранг доходности на риск
BCOR
GLNK
Сравнение BCOR c GLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOR | GLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.68 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.89 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOR | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.55 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.01 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BCOR и GLNK
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки GLNK в -95.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и GLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -95.82% | +52.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -88.29% | +45.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.84% | -95.71% | +64.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -55.70% | +37.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.12% | 66.68% | -43.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и GLNK
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 10.49%, в то время как у Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 15.43% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 46.79% | -15.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 109.57% | -68.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 164.87% | -121.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.93% | 164.87% | -121.94% |
Сравнение комиссий BCOR и GLNK
BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GLNK в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и GLNK
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как GLNK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.17% | 3.10% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and GLNK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (15.43%) compared to BCOR (10.49%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs GLNK's -95.82%.
On 1-year performance, BCOR leads with -17.33% vs -59.50% for GLNK. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -17.33% return vs -59.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
BCOR has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for GLNK.
BCOR is categorized as Blockchain, while GLNK is Cryptocurrency. BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while GLNK tracks Chainlink (LINK). Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 2.50% for GLNK.
BCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и GLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор