Сравнение BCOR с MNRS
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both Blockchain funds from Grayscale - BCOR tracks the Indxx Bitcoin Adopters Index while MNRS tracks the Indxx Bitcoin Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -17.33% vs 129.17% for MNRS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 66.15%.
BCOR
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNRS
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 35.90%
- С начала года
- 66.15%
- 6 месяцев
- 40.56%
- 1 год
- 129.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -2.23% | 4.14% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 66.15% | 71.37% |
Correlation
The correlation between BCOR and MNRS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.78 |
The correlation between BCOR and MNRS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. MNRS — Ранг доходности на риск
BCOR
MNRS
Сравнение BCOR c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOR | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.29 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.48 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOR | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.85 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.85 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок BCOR и MNRS
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -56.70% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -56.70% | +13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.84% | -8.42% | -22.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -23.73% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.12% | 28.93% | -5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и MNRS
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 10.49%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 20.30%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 20.30% | -9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 52.57% | -21.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 70.28% | -29.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 70.50% | -27.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.93% | 70.50% | -27.57% |
Сравнение комиссий BCOR и MNRS
И BCOR, и MNRS имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и MNRS
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности MNRS в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.17% | 3.10% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.33% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and MNRS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (20.30%) compared to BCOR (10.49%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 129.17% vs -17.33% for BCOR. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 129.17% return vs -17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR and MNRS have the same expense ratio: 0.59% per year.
BCOR has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.33% for MNRS.
BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор