PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCOR с MNRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOR с MNRS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both Blockchain funds from Grayscale - BCOR tracks the Indxx Bitcoin Adopters Index while MNRS tracks the Indxx Bitcoin Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -33.97% vs 17.71% for MNRS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BCOR и MNRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOR показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 11.06%.

BCOR

1 день
-3.11%
1 месяц
-8.77%
6 месяцев
-20.29%
С начала года
-11.86%
1 год
-33.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MNRS

1 день
-7.89%
1 месяц
-30.06%
6 месяцев
-9.69%
С начала года
11.06%
1 год
17.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOR и MNRS

2026 (YTD)2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-11.86%5.68%
MNRS
Grayscale Bitcoin Miners ETF		11.06%65.90%

Correlation

The correlation between BCOR and MNRS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.76

The correlation between BCOR and MNRS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

Grayscale Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с HBTCBCOR с DECOBCOR с QBFBCOR с NODEBCOR с GLNKBCOR с CBTJ
Часто сравнивают с MNRS:
MNRS с SOLTMNRS с QBFMNRS с CBXJMNRS с CBTJMNRS с GSUIMNRS с ETCGMNRS с HBTC

Доходность на риск

BCOR vs. MNRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
MNRS
Ранг доходности на риск MNRS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNRS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNRS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNRS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNRS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNRS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOR c MNRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCORMNRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
0.25

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
0.86

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.10

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.31

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

0.59

-1.90

BCOR vs. MNRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOR на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа MNRS равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOR и MNRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCOR и MNRS

Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и MNRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCORMNRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-56.70%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-56.70%

+13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.66%

-38.78%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.70%

-23.57%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.06%

30.02%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOR и MNRS

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 11.25%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCORMNRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

17.51%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

53.33%

-19.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.11%

72.04%

-29.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.27%

70.79%

-27.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.27%

70.79%

-27.52%

Сравнение комиссий BCOR и MNRS

И BCOR, и MNRS имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOR и MNRS

Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности MNRS в 0.49%

ПозицияTTM2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.58%3.10%
MNRS
Grayscale Bitcoin Miners ETF		0.49%0.54%

Часто задаваемые вопросы

BCOR and MNRS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNRS has higher volatility (17.51%) compared to BCOR (11.25%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs MNRS's -56.70%.

On 1-year performance, MNRS leads with 17.71% vs -33.97% for BCOR. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 11.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 17.71% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCOR and MNRS have the same expense ratio: 0.59% per year.

BCOR has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.49% for MNRS.

BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index.

MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOR и MNRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор