PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCOR с DECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOR с DECO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. BCOR is passively managed, while DECO is actively managed. Over the past year, BCOR returned -33.97% vs 96.91% for DECO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for DECO.

Доходность

Сравнение доходности BCOR и DECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOR показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 62.57%.

BCOR

1 день
-3.11%
1 месяц
-8.77%
6 месяцев
-20.29%
С начала года
-11.86%
1 год
-33.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DECO

1 день
-3.61%
1 месяц
-8.53%
6 месяцев
39.31%
С начала года
62.57%
1 год
96.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOR и DECO

2026 (YTD)2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-11.86%5.68%
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		62.57%76.86%

Correlation

The correlation between BCOR and DECO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.80

The correlation between BCOR and DECO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCOR и DECO

Секторы
BCOR
DECO

Технологии

32.2%
55.3%

Потребительский циклический сектор

31.9%

-

Финансовые услуги

26.8%
39.5%

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Промышленность

0.9%
5.2%

Энергетика

0.4%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BCOR
32.2%
DECO
55.3%

Потребительский циклический сектор

BCOR
31.9%
DECO

-

Финансовые услуги

BCOR
26.8%
DECO
39.5%

Коммуникационные услуги

BCOR
7.4%
DECO

-

Промышленность

BCOR
0.9%
DECO
5.2%

Энергетика

BCOR
0.4%
DECO

-

Здравоохранение

BCOR
0.2%
DECO

-

Коммунальные услуги

BCOR
0.2%
DECO

-

Сырьевые материалы

BCOR

-

DECO
1.8%

Потребительский защитный сектор

BCOR

-

DECO

-

Недвижимость

BCOR

-

DECO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с MNRSBCOR с HBTCBCOR с QBFBCOR с NODEBCOR с GLNKBCOR с CBTJ
Часто сравнивают с DECO:
DECO с NODEDECO с HECODECO с CBXJDECO с HBTCDECO с SOLTDECO с CBTJDECO с MNRS

Доходность на риск

BCOR vs. DECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
DECO
Ранг доходности на риск DECO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOR c DECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCORDECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.21

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
2.71

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.34

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

3.81

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

10.44

-11.74

BCOR vs. DECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOR на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа DECO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOR и DECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCOR и DECO

Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и DECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCORDECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-47.71%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-25.60%

-17.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.66%

-10.94%

-26.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.70%

-11.25%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.06%

9.32%

+16.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOR и DECO

Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCORDECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

8.90%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

33.52%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.11%

44.04%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.27%

50.83%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.27%

50.83%

-7.56%

Сравнение комиссий BCOR и DECO

BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DECO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOR и DECO

Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности DECO в 0.71%

ПозицияTTM20252024
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.58%3.10%0.00%
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		0.71%1.16%1.73%

Часто задаваемые вопросы

BCOR and DECO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCOR has higher volatility (11.25%) compared to DECO (8.90%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs DECO's -47.71%.

On 1-year performance, DECO leads with 96.91% vs -33.97% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECO has performed better with a 96.91% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for DECO.

BCOR has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.71% for DECO.

They also come from different issuers: Grayscale and State Street. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.65% for DECO.

DECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOR и DECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор