PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCLO с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCLO с VTIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - BCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, BCLO returned 6.72% vs 4.70% for VTIP. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BCLO charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности BCLO и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCLO показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 2.05%.

BCLO

1 день
0.05%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.79%
6 месяцев
3.32%
1 год
6.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.70%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCLO и VTIP

2026 (YTD)2025
BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF		2.79%5.43%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.05%5.20%

Correlation

The correlation between BCLO and VTIP is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

-0.05

The correlation between BCLO and VTIP shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BBB-B CLO Active ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с BCLO:
BCLO с JBBBBCLO с JAAABCLO с FAAABCLO с RAAABCLO с ICLOBCLO с CLOABCLO с ACLO
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX

Доходность на риск

BCLO vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCLO
Ранг доходности на риск BCLO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCLO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCLO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCLO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCLO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCLO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCLO c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCLOVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
3.15

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.29
5.36

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.67

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

6.75

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

26.06

-13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCLO vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCLO на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCLO и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCLOVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

3.15

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.89

+0.52

Просадки

Сравнение просадок BCLO и VTIP

Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCLOVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.45%

-6.27%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-0.70%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-1.04%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.18%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BCLO и VTIP

iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что BCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCLOVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.43%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.02%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

1.50%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

2.77%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

2.74%

+1.65%

Сравнение комиссий BCLO и VTIP

BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCLO и VTIP

Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности VTIP в 3.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF		6.59%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

BCLO and VTIP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCLO has higher volatility (0.48%) compared to VTIP (0.43%). In terms of maximum drawdown, BCLO dropped -4.45% vs VTIP's -6.27%.

On 1-year performance, BCLO leads with 6.72% vs 4.70% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCLO has performed better with a 6.72% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.

BCLO has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 3.58% for VTIP.

BCLO is categorized as CLO, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. BCLO tracks JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for BCLO and 0.03% for VTIP.

BCLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCLO и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор