Сравнение BCLO с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
BCLO и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BCLO и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCLO и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | -0.13% | 5.43% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BCLO показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
BCLO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCLO и JAAA
BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.
Доходность на риск
BCLO vs. JAAA — Ранг доходности на риск
BCLO
JAAA
Сравнение BCLO c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCLO | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.75 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.53 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.90 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.45 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 24.01 | -16.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCLO | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.75 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 2.69 | -1.70 |
Корреляция
Корреляция между BCLO и JAAA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCLO и JAAA
Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.87% | 6.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок BCLO и JAAA
Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCLO | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -2.64% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -1.46% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.03% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -0.26% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.21% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCLO и JAAA
iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что BCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCLO | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.41% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 0.68% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 1.81% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 1.69% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 1.67% | +2.91% |