PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The iShares BBB-B CLO Active ETF aims to provide capital preservation and current income by investing primarily in a diversified portfolio of collateralized loan obligations (CLOs) rated from BBB+ to B-, using active management to seek higher yields and diversify fixed income exposure.

CUSIP
092528850
Эмитент
iShares
Дата выпуска
29 янв. 2025 г.
Категория
CLO
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации
Активы под управлением
$74M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BBB-B CLO Active ETF

Часто сравнивают с BCLO:
BCLO с JBBBBCLO с JAAABCLO с FAAABCLO с RAAABCLO с ICLOBCLO с ACLOBCLO с CLOABCLO с DGROBCLO с PAAABCLO с PCLO

Доходность

График доходности BCLO

iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции BCLO — $50.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) показал доход в 3.04% с начала года и 6.85% за последние 12 месяцев.

iShares BBB-B CLO Active ETF

1 день
-0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.10%
1 год
6.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.15%
1 год
20.78%
3 года*
19.17%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность BCLO по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении BCLO закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 17 апр. 2025 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -3.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.83%-1.08%0.07%2.13%0.75%0.32%3.04%
2025-0.02%0.49%-0.70%-0.51%2.07%0.58%0.77%0.91%0.66%0.11%0.45%0.51%5.41%

Метрики бенчмарка

iShares BBB-B CLO Active ETF has an annualized alpha of 5.12%, beta of 0.07, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2025.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.16%) than losses (6.03%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
5.12%
Бета
0.07
R²
0.07
Участие в росте
21.16%
Участие в снижении
6.03%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия BCLO составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

BCLO имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск BCLO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCLO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCLO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCLO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCLO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCLO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCLOБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
1.67

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.45
2.29

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

1.30

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.29

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

10.15

+3.11

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares BBB-B CLO Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.27 на акцию.

6.45%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.502025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025
Дивиденд$3.27$3.20

Дивидендный доход

6.57%6.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares BBB-B CLO Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.27$0.24$0.27$0.26$0.26$1.30
2025$0.32$0.31$0.30$0.30$0.27$0.30$0.28$0.29$0.29$0.54$3.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares BBB-B CLO Active ETF показал максимальную просадку в 4.45%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.

Текущая просадка iShares BBB-B CLO Active ETF составляет 0.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-4.45%апр. 2025 г.
1mo 18d1mo 12d
3moфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026
-1.92%март 2026 г.
1mo 3d1mo 13d
2mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025
-0.89%окт. 2025 г.
2d24d
26dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г.
Откат 2026 года2026
-0.40%май 2026 г.
3d2d
5dмай 2026 г. - май 2026 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.38%май 2025 г.
4d1d
5dмай 2025 г. - май 2025 г.

Показатели просадок

BCLOБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.45%

-56.78%

+52.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-9.10%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-3.31%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-10.71%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

2.05%

-1.53%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с BCLO

Добавьте iShares BBB-B CLO Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с BCLO