PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

The iShares BBB-B CLO Active ETF aims to provide capital preservation and current income by investing primarily in a diversified portfolio of collateralized loan obligations (CLOs) rated from BBB+ to B-, using active management to seek higher yields and diversify fixed income exposure.

CUSIP
092528850
Эмитент
iShares
Дата выпуска
29 янв. 2025 г.
Категория
CLO
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации
Активы под управлением
$84M

Основные показатели

Ср. объём торгов (1 месяц)
10K
Ср. стоимость торгов (1 месяц)
$490.52K

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BBB-B CLO Active ETF

Часто сравнивают с BCLO:
BCLO с JBBBBCLO с JAAABCLO с FAAABCLO с RAAABCLO с CLOABCLO с ICLOBCLO с ACLOBCLO с PCLOBCLO с DGROBCLO с PAAA

Доходность

График доходности BCLO

iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции BCLO — $49.

Загрузка графика...

Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Доходность по периодам

iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) показал доход в 3.48% с начала года и 6.13% за последние 12 месяцев.

iShares BBB-B CLO Active ETF

1 день
0.09%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
2.40%
С начала года
3.48%
1 год
6.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
5.92%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.17%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
12.22%
С начала года
12.83%
1 год
22.61%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.47%
Всё время*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность BCLO по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении BCLO закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 17 апр. 2025 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -3.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.83%-1.08%0.07%2.13%0.75%0.31%0.07%0.37%3.48%
2025-0.02%0.49%-0.70%-0.51%2.07%0.58%0.77%0.91%0.66%0.11%0.45%0.51%5.41%

Метрики бенчмарка

iShares BBB-B CLO Active ETF has an annualized alpha of 4.82%, beta of 0.06, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2025.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.31%) than losses (6.10%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.82%
Бета
0.06
R²
0.07
Участие в росте
20.31%
Участие в снижении
6.10%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия BCLO составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

BCLO имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 90% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.

Ранг доходности на риск BCLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCLO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCLO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCLO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCLO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCLO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCLOБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.77

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
2.44

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.32

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.50

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

10.58

+1.26

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares BBB-B CLO Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.21 на акцию.

6.45%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.502025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025
Дивиденд$3.21$3.20

Дивидендный доход

6.50%6.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares BBB-B CLO Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.27$0.24$0.27$0.26$0.26$0.25$0.26$1.81
2025$0.32$0.31$0.30$0.30$0.27$0.30$0.28$0.29$0.29$0.54$3.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares BBB-B CLO Active ETF показал максимальную просадку в 4.45%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-4.45%апр. 2025 г.
1mo 18d1mo 12d
3moфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-1.92%март 2026 г.
1mo 3d1mo 13d
2mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
—
-0.89%окт. 2025 г.
2d24d
26dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г.
—
-0.40%май 2026 г.
3d2d
5dмай 2026 г. - май 2026 г.
—
-0.38%май 2025 г.
4d1d
5dмай 2025 г. - май 2025 г.
Распродажа 2025 года2025

Показатели просадок

BCLOБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.45%

-56.78%

+52.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-9.10%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-10.69%

+10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

2.14%

-1.62%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с BCLO

Добавьте iShares BBB-B CLO Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с BCLO