Сравнение BCLO с JBBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB).
BCLO и JBBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BCLO и JBBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCLO и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | -0.13% | 5.43% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | -0.18% | 4.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BCLO показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью -0.18%.
BCLO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBBB
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCLO и JBBB
BCLO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.
Доходность на риск
BCLO vs. JBBB — Ранг доходности на риск
BCLO
JBBB
Сравнение BCLO c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCLO | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.85 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.22 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 5.29 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCLO | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.85 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BCLO и JBBB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCLO и JBBB
Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности JBBB в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.87% | 6.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.65% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок BCLO и JBBB
Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что меньше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и JBBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCLO | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -10.57% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -3.45% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.39% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -1.62% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.86% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCLO и JBBB
Текущая волатильность для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) составляет 0.76%, в то время как у Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что BCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCLO | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 2.05% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 2.67% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 5.07% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 5.33% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 5.33% | -0.75% |