PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCLO с FAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCLO с FAAA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Fidelity AAA CLO ETF (FAAA).

BCLO и FAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. FAAA - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 10 февр. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности BCLO и FAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Fidelity AAA CLO ETF (FAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCLO и FAAA

2026 (YTD)
BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF		-0.92%
FAAA
Fidelity AAA CLO ETF		0.31%

Доходность по периодам

BCLO

1 день
0.00%
1 месяц
0.07%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAA

1 день
0.04%
1 месяц
0.06%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BBB-B CLO Active ETF

Fidelity AAA CLO ETF

Часто сравнивают с BCLO:
BCLO с JBBBBCLO с JAAABCLO с CLOABCLO с RAAABCLO с ICLOBCLO с PAAABCLO с DGRO
Часто сравнивают с FAAA:
FAAA с JAAAFAAA с CLOAFAAA с ACLOFAAA с PCLOFAAA с CLOXFAAA с CLOBFAAA с FBCG

Сравнение комиссий BCLO и FAAA

BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FAAA в 0.20%.

BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF
FAAA
Fidelity AAA CLO ETF

Доходность на риск

BCLO vs. FAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCLO
Ранг доходности на риск BCLO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCLO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCLO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCLO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCLO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCLO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FAAA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCLO c FAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Fidelity AAA CLO ETF (FAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCLOFAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCLO vs. FAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCLOFAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.93

-0.94

Корреляция

Корреляция между BCLO и FAAA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCLO и FAAA

Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности FAAA в 0.62%

TTM2025
BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF		6.29%6.45%
FAAA
Fidelity AAA CLO ETF		0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCLO и FAAA

Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что больше максимальной просадки FAAA в -0.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и FAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

BCLOFAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.45%

-0.55%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

0.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-0.17%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BCLO и FAAA

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCLOFAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80%

1.29%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

1.29%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

1.29%

+3.29%