Сравнение BCLO с FAAA
BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) and FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) are both CLO funds. BCLO is passively managed, while FAAA is actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BCLO charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for FAAA.
Доходность
Сравнение доходности BCLO и FAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCLO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCLO и FAAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 2.03% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.50% |
Correlation
The correlation between BCLO and FAAA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCLO vs. FAAA — Ранг доходности на риск
BCLO
FAAA
Сравнение BCLO c FAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Fidelity AAA CLO ETF (FAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCLO | FAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCLO | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 5.41 | -4.00 |
Просадки
Сравнение просадок BCLO и FAAA
Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что больше максимальной просадки FAAA в -0.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и FAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCLO | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -0.55% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.07% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCLO и FAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCLO | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 0.94% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 0.94% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 0.94% | +3.45% |
Сравнение комиссий BCLO и FAAA
BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FAAA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCLO и FAAA
Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности FAAA в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.59% | 6.45% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCLO and FAAA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.
BCLO has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 1.32% for FAAA.
They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for BCLO and 0.20% for FAAA.
Подберите оптимальное распределение для BCLO и FAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор