Сравнение BCLO с ACLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и TCW AAA CLO ETF (ACLO).
BCLO и ACLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. ACLO - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BCLO и ACLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCLO и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | -0.13% | 5.43% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 1.06% | 4.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BCLO показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 1.06%.
BCLO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCLO и ACLO
BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Доходность на риск
BCLO vs. ACLO — Ранг доходности на риск
BCLO
ACLO
Сравнение BCLO c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCLO | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 4.59 | -3.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 6.77 | -5.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.40 | -1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 5.31 | -3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 32.12 | -24.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCLO | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 4.59 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 4.75 | -3.76 |
Корреляция
Корреляция между BCLO и ACLO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCLO и ACLO
Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности ACLO в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.87% | 6.45% | 0.00% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.43% | 4.87% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок BCLO и ACLO
Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и ACLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCLO | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -1.01% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -0.91% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.07% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -0.05% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.17% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCLO и ACLO
iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что BCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCLO | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.39% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 0.58% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 1.14% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 1.13% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 1.13% | +3.45% |