Сравнение BCKT с ZROZ
BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds. BCKT is actively managed, while ZROZ is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCKT charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.
Доходность
Сравнение доходности BCKT и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCKT показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -3.30%.
BCKT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- -5.17%
- С начала года
- -3.30%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -7.99%
- 5 лет*
- -13.56%
- 10 лет*
- -4.96%
Сравнение доходности по годам BCKT и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.61% | 1.09% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -3.30% | -2.94% |
Correlation
The correlation between BCKT and ZROZ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCKT vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
BCKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZROZ
Сравнение BCKT c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCKT | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCKT и ZROZ
Максимальная просадка BCKT за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCKT и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCKT | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -62.93% | +61.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -60.83% | +60.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -24.28% | +23.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCKT и ZROZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCKT | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 15.48% | -13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 23.79% | -22.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 21.95% | -20.39% |
Сравнение комиссий BCKT и ZROZ
BCKT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCKT и ZROZ
Дивидендная доходность BCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.30%, что больше доходности ZROZ в 5.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 20.30% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.37% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
BCKT and ZROZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for BCKT.
BCKT has the higher dividend yield at 20.30%, compared with 5.37% for ZROZ.
They also come from different issuers: Stone Ridge and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for BCKT and 0.15% for ZROZ.
Подберите оптимальное распределение для BCKT и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор