Сравнение BCKT с LFAW
BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) and LFAW (LifeX 2060 Longevity Income ETF) are both Government Bonds funds from Stone Ridge. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BCKT и LFAW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCKT показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у LFAW с доходностью 0.36%.
BCKT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFAW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCKT и LFAW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.31% | 1.09% |
LFAW LifeX 2060 Longevity Income ETF | 0.36% | 0.27% |
Correlation
The correlation between BCKT and LFAW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCKT vs. LFAW — Ранг доходности на риск
BCKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LFAW
Сравнение BCKT c LFAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) и LifeX 2060 Longevity Income ETF (LFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCKT | LFAW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCKT и LFAW
Максимальная просадка BCKT за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки LFAW в -11.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCKT и LFAW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCKT | LFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -11.37% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -3.64% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -5.39% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCKT и LFAW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCKT | LFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 7.46% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 8.93% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 8.93% | -7.36% |
Сравнение комиссий BCKT и LFAW
И BCKT, и LFAW имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCKT и LFAW
Дивидендная доходность BCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.96%, что больше доходности LFAW в 6.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 17.96% | 5.36% | 0.00% |
LFAW LifeX 2060 Longevity Income ETF | 6.41% | 9.85% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
BCKT and LFAW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCKT and LFAW have the same expense ratio: 0.25% per year.
BCKT has the higher dividend yield at 17.96%, compared with 6.41% for LFAW.
Подберите оптимальное распределение для BCKT и LFAW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор