Сравнение BCKT с GGOV
BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - BCKT is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCKT charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности BCKT и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCKT показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.47%.
BCKT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCKT и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.61% | 1.09% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.47% | -2.85% |
Correlation
The correlation between BCKT and GGOV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCKT vs. GGOV — Ранг доходности на риск
BCKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GGOV
Сравнение BCKT c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCKT | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCKT и GGOV
Максимальная просадка BCKT за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCKT и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCKT | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -4.69% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.34% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -1.54% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCKT и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCKT | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 5.29% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 5.18% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 5.18% | -3.62% |
Сравнение комиссий BCKT и GGOV
BCKT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCKT и GGOV
Дивидендная доходность BCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.30%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 20.30% | 5.36% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCKT and GGOV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCKT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCKT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
BCKT has the higher dividend yield at 20.30%, compared with 0.00% for GGOV.
BCKT is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Stone Ridge and iShares. Their fees differ too: 0.25% for BCKT and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для BCKT и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор