Сравнение BCKT с LFDR
BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) and LFDR (LifeX Durable Income ETF) are both Government Bonds funds from Stone Ridge. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BCKT и LFDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCKT показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у LFDR с доходностью -0.39%.
BCKT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFDR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCKT и LFDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.31% | 1.09% |
LFDR LifeX Durable Income ETF | -0.39% | -0.09% |
Correlation
The correlation between BCKT and LFDR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCKT vs. LFDR — Ранг доходности на риск
BCKT
LFDR
Сравнение BCKT c LFDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) и LifeX Durable Income ETF (LFDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCKT | LFDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.19 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок BCKT и LFDR
Максимальная просадка BCKT за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки LFDR в -7.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCKT и LFDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCKT | LFDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -7.77% | +6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -4.12% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.95% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCKT и LFDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCKT | LFDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 8.37% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 9.61% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 9.61% | -8.08% |
Сравнение комиссий BCKT и LFDR
И BCKT, и LFDR имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCKT и LFDR
Дивидендная доходность BCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.96%, что больше доходности LFDR в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 17.96% | 5.36% |
LFDR LifeX Durable Income ETF | 8.27% | 13.10% |
Часто задаваемые вопросы
BCKT and LFDR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCKT and LFDR have the same expense ratio: 0.25% per year.
BCKT has the higher dividend yield at 17.96%, compared with 8.27% for LFDR.
Подберите оптимальное распределение для BCKT и LFDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор