Сравнение BCKT с LFAI
BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) and LFAI (LifeX 2050 Longevity Income ETF) are both Government Bonds funds from Stone Ridge. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BCKT и LFAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCKT показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у LFAI с доходностью -0.75%.
BCKT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFAI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -1.36%
- С начала года
- -0.75%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCKT и LFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.61% | 1.09% |
LFAI LifeX 2050 Longevity Income ETF | -0.75% | 0.15% |
Correlation
The correlation between BCKT and LFAI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCKT vs. LFAI — Ранг доходности на риск
BCKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LFAI
Сравнение BCKT c LFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) и LifeX 2050 Longevity Income ETF (LFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCKT | LFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCKT и LFAI
Максимальная просадка BCKT за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки LFAI в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCKT и LFAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCKT | LFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -8.64% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -3.69% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -3.49% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCKT и LFAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCKT | LFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 6.13% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 7.09% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 7.09% | -5.53% |
Сравнение комиссий BCKT и LFAI
И BCKT, и LFAI имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCKT и LFAI
Дивидендная доходность BCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.30%, что больше доходности LFAI в 13.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 20.30% | 5.36% | 0.00% |
LFAI LifeX 2050 Longevity Income ETF | 13.50% | 16.48% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
BCKT and LFAI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCKT and LFAI have the same expense ratio: 0.25% per year.
BCKT has the higher dividend yield at 20.30%, compared with 13.50% for LFAI.
Подберите оптимальное распределение для BCKT и LFAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор