Сравнение BCKT с VGSH
BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds. BCKT is actively managed, while VGSH is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BCKT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности BCKT и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCKT показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.54%.
BCKT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам BCKT и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.31% | 1.09% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.54% | 1.15% |
Correlation
The correlation between BCKT and VGSH is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCKT vs. VGSH — Ранг доходности на риск
BCKT
VGSH
Сравнение BCKT c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCKT | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.02 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BCKT и VGSH
Максимальная просадка BCKT за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCKT и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCKT | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -5.70% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.24% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.60% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCKT и VGSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCKT | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 1.29% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 1.97% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 1.57% | -0.04% |
Сравнение комиссий BCKT и VGSH
BCKT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCKT и VGSH
Дивидендная доходность BCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.96%, что больше доходности VGSH в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 17.96% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BCKT and VGSH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for BCKT.
BCKT has the higher dividend yield at 17.96%, compared with 3.87% for VGSH.
They also come from different issuers: Stone Ridge and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for BCKT and 0.03% for VGSH.
Подберите оптимальное распределение для BCKT и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор