Сравнение BCKT с VGLT
BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds. BCKT is actively managed, while VGLT is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCKT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.
Доходность
Сравнение доходности BCKT и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCKT показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -1.09%.
BCKT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- -1.09%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- -6.50%
- 10 лет*
- -1.53%
Сравнение доходности по годам BCKT и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.61% | 1.09% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.09% | -0.43% |
Correlation
The correlation between BCKT and VGLT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCKT vs. VGLT — Ранг доходности на риск
BCKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGLT
Сравнение BCKT c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCKT | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCKT и VGLT
Максимальная просадка BCKT за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCKT и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCKT | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -46.18% | +45.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -37.26% | +36.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -15.21% | +14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCKT и VGLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCKT | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 8.50% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 14.50% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 13.75% | -12.19% |
Сравнение комиссий BCKT и VGLT
BCKT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCKT и VGLT
Дивидендная доходность BCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.30%, что больше доходности VGLT в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 20.30% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.67% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
BCKT and VGLT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for BCKT.
BCKT has the higher dividend yield at 20.30%, compared with 4.67% for VGLT.
They also come from different issuers: Stone Ridge and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for BCKT and 0.03% for VGLT.
Подберите оптимальное распределение для BCKT и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор