Сравнение BCKT с SPTS
BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds. BCKT is actively managed, while SPTS is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BCKT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.
Доходность
Сравнение доходности BCKT и SPTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCKT показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.79%.
BCKT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 0.79%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение доходности по годам BCKT и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.61% | 1.09% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.79% | 1.13% |
Correlation
The correlation between BCKT and SPTS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCKT vs. SPTS — Ранг доходности на риск
BCKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPTS
Сравнение BCKT c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCKT | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCKT и SPTS
Максимальная просадка BCKT за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCKT и SPTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCKT | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -5.83% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.03% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -1.71% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCKT и SPTS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCKT | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 1.35% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 2.00% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 1.70% | -0.14% |
Сравнение комиссий BCKT и SPTS
BCKT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCKT и SPTS
Дивидендная доходность BCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.30%, что больше доходности SPTS в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 20.30% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.88% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
BCKT and SPTS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for BCKT.
BCKT has the higher dividend yield at 20.30%, compared with 3.88% for SPTS.
They also come from different issuers: Stone Ridge and State Street. Their fees differ too: 0.25% for BCKT and 0.03% for SPTS.
Подберите оптимальное распределение для BCKT и SPTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор