Сравнение BCKT с SCHO
BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds. BCKT is actively managed, while SCHO is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BCKT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.
Доходность
Сравнение доходности BCKT и SCHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCKT показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.74%.
BCKT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 0.74%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение доходности по годам BCKT и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.61% | 1.09% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.74% | 1.12% |
Correlation
The correlation between BCKT and SCHO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCKT vs. SCHO — Ранг доходности на риск
BCKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHO
Сравнение BCKT c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCKT | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCKT и SCHO
Максимальная просадка BCKT за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCKT и SCHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCKT | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -5.69% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.04% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.61% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCKT и SCHO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCKT | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 1.41% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 2.00% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 1.56% | 0.00% |
Сравнение комиссий BCKT и SCHO
BCKT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCKT и SCHO
Дивидендная доходность BCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.30%, что больше доходности SCHO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 20.30% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.90% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
BCKT and SCHO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for BCKT.
BCKT has the higher dividend yield at 20.30%, compared with 3.90% for SCHO.
They also come from different issuers: Stone Ridge and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for BCKT and 0.03% for SCHO.
Подберите оптимальное распределение для BCKT и SCHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор