PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCIL с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). BCIL is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, BCIL returned -0.68% vs 32.82% for YCS. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. BCIL charges 0.80%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности BCIL и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.

BCIL

1 день
-1.11%
1 месяц
0.88%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.29%
1 год
-0.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIL и YCS

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		6.33%11.95%0.56%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%13.84%

Correlation

The correlation between BCIL and YCS is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

-0.26

The correlation between BCIL and YCS shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to -0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с BCUSBCIL с ACWXBCIL с SPEMBCIL с VTIAXBCIL с VGK
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

BCIL vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 88
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.92

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.44

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.97

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

12.40

-12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.92

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.33

+0.20

Просадки

Сравнение просадок BCIL и YCS

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCILYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-49.56%

+33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-8.30%

-7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

0.00%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-19.93%

+15.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

2.66%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и YCS

Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCILYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

2.75%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

12.32%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

17.27%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

21.10%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

19.01%

-2.81%

Сравнение комиссий BCIL и YCS

BCIL берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и YCS

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.00%1.25%0.77%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCIL and YCS have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCIL has higher volatility (6.46%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs YCS's -49.56%.

On 1-year performance, YCS leads with 32.82% vs -0.68% for BCIL. On fees, BCIL is cheaper at 0.80% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YCS has performed better with a 32.82% return vs -0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCIL is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

BCIL has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for YCS.

BCIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Bancreek and ProShares. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIL и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор