PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCIL с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCIL с YCS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). BCIL is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, BCIL returned -3.37% vs 29.82% for YCS. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. BCIL charges 0.80%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности BCIL и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%.

BCIL

1 день
-1.57%
1 месяц
-5.20%
6 месяцев
2.89%
С начала года
3.70%
1 год
-3.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIL и YCS

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		3.70%11.95%0.24%
YCS
ProShares UltraShort Yen		11.45%9.04%14.80%

Correlation

The correlation between BCIL and YCS is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с BCUSBCIL с MDIJXBCIL с ACWXBCIL с VTIAXBCIL с SPEMBCIL с VGK
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

BCIL vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCILYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.82

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.30

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.61

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

11.41

-11.90

BCIL vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCIL и YCS

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCILYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-49.56%

+33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-8.30%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

0.00%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-19.80%

+15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

2.62%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и YCS

Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCILYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

2.47%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

11.85%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

16.54%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

21.09%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

18.70%

-1.80%

Сравнение комиссий BCIL и YCS

BCIL берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и YCS

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		0.76%1.25%0.77%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCIL and YCS have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCIL has higher volatility (5.95%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs YCS's -49.56%.

On 1-year performance, YCS leads with 29.82% vs -3.37% for BCIL. On fees, BCIL is cheaper at 0.80% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YCS has performed better with a 29.82% return vs -3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCIL is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

BCIL has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for YCS.

BCIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Bancreek and ProShares. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIL и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор