Сравнение BCIL с YCS
BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). BCIL is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, BCIL returned -0.02% vs 34.18% for YCS. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. BCIL charges 0.80%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности BCIL и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.06%.
BCIL
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам BCIL и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 7.38% | 11.95% | 0.24% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.06% | 9.04% | 14.80% |
Correlation
The correlation between BCIL and YCS is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | -0.26 |
The correlation between BCIL and YCS shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIL vs. YCS — Ранг доходности на риск
BCIL
YCS
Сравнение BCIL c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCIL | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 4.14 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 13.04 | -13.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCIL и YCS
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -49.56% | +33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -8.30% | -7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | 0.00% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -19.87% | +15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 2.63% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и YCS
Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 2.25% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 11.91% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 16.93% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 21.10% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 18.82% | -2.01% |
Сравнение комиссий BCIL и YCS
BCIL берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и YCS
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 0.99% | 1.25% | 0.77% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIL and YCS have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCIL has higher volatility (8.51%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 34.18% vs -0.02% for BCIL. On fees, BCIL is cheaper at 0.80% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 34.18% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCIL is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
BCIL has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for YCS.
BCIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Bancreek and ProShares. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIL и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор