Сравнение BCIL с USOY
BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BCIL returned -0.68% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. BCIL charges 0.80%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности BCIL и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
BCIL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIL и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 6.33% | 11.95% | 0.83% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between BCIL and USOY is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.15 |
The correlation between BCIL and USOY shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIL vs. USOY — Ранг доходности на риск
BCIL
USOY
Сравнение BCIL c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIL | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 4.03 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 7.74 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.89 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.99 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок BCIL и USOY
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -17.46% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -14.29% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -5.11% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -6.47% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 7.42% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и USOY
Текущая волатильность для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) составляет 6.46%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что BCIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 11.62% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 27.18% | -13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 30.44% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 26.13% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 26.13% | -9.93% |
Сравнение комиссий BCIL и USOY
BCIL берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и USOY
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 1.00% | 1.25% | 0.77% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
BCIL and USOY have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to BCIL (6.46%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -0.68% for BCIL. On fees, BCIL is cheaper at 0.80% per year. On volatility, BCIL has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCIL is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 1.00% for BCIL.
BCIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Bancreek and Defiance. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIL и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор