PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCIL с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BCIL и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%.


BCIL

1 день
-0.53%
1 месяц
1.77%
С начала года
7.38%
6 месяцев
6.23%
1 год
-0.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-2.77%
1 месяц
-14.54%
С начала года
59.54%
6 месяцев
55.91%
1 год
62.68%
3 года*
17.85%
5 лет*
22.22%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIL и UGA


2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF
7.38%11.95%0.24%
UGA
United States Gasoline Fund LP
59.54%-2.00%-11.34%

Correlation

The correlation between BCIL and UGA is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

-0.12

The correlation between BCIL and UGA shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bancreek International Large Cap ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

BCIL vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 99
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BCILUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

3.10

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

9.66

-9.66

BCIL vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCIL и UGA

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BCILUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-86.59%

+70.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-20.32%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-20.32%

+16.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-36.69%

+32.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

6.51%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и UGA

Текущая волатильность для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) составляет 8.51%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что BCIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BCILUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

9.45%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

30.74%

-14.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

34.84%

-16.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

34.47%

-17.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

37.22%

-20.41%

Сравнение комиссий BCIL и UGA

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и UGA

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF
0.99%1.25%0.77%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BCIL and UGA have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.45%) compared to BCIL (8.51%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs UGA's -86.59%.

On 1-year performance, UGA leads with 62.68% vs -0.02% for BCIL. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCIL has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGA has performed better with a 62.68% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.

BCIL has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for UGA.

BCIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Bancreek and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIL и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор