Сравнение BCIL с UGA
BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. BCIL is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, BCIL returned -0.02% vs 62.68% for UGA. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. BCIL charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BCIL и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%.
BCIL
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 59.54%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам BCIL и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 7.38% | 11.95% | 0.24% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 59.54% | -2.00% | -11.34% |
Correlation
The correlation between BCIL and UGA is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | -0.12 |
The correlation between BCIL and UGA shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIL vs. UGA — Ранг доходности на риск
BCIL
UGA
Сравнение BCIL c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCIL | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.10 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 9.66 | -9.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCIL и UGA
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -86.59% | +70.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -20.32% | +4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -20.32% | +16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -36.69% | +32.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 6.51% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и UGA
Текущая волатильность для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) составляет 8.51%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что BCIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 9.45% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 30.74% | -14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 34.84% | -16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 34.47% | -17.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 37.22% | -20.41% |
Сравнение комиссий BCIL и UGA
BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и UGA
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 0.99% | 1.25% | 0.77% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIL and UGA have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.45%) compared to BCIL (8.51%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 62.68% vs -0.02% for BCIL. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCIL has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 62.68% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.
BCIL has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for UGA.
BCIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Bancreek and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIL и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор