PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCIL с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCIL с SPDW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BCIL is actively managed, while SPDW is passively managed. Over the past year, BCIL returned -3.37% vs 27.43% for SPDW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BCIL charges 0.80%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности BCIL и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 13.33%.

BCIL

1 день
-1.57%
1 месяц
-5.20%
6 месяцев
2.89%
С начала года
3.70%
1 год
-3.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.36%
6 месяцев
9.01%
С начала года
13.33%
1 год
27.43%
3 года*
17.79%
5 лет*
9.81%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIL и SPDW

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		3.70%11.95%0.24%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		13.33%34.75%-1.63%

Correlation

The correlation between BCIL and SPDW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.84

The correlation between BCIL and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCIL и SPDW

Секторы
BCIL
SPDW

Промышленность

25.5%
18.4%

Технологии

21.0%
16.8%

Потребительский защитный сектор

13.1%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
7.8%

Финансовые услуги

10.6%
22.2%

Сырьевые материалы

10.4%
7.3%

Коммунальные услуги

3.3%
3.0%

Здравоохранение

3.1%
7.9%

Энергетика

2.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.9%

Недвижимость

-

2.3%

Промышленность

BCIL
25.5%
SPDW
18.4%

Технологии

BCIL
21.0%
SPDW
16.8%

Потребительский защитный сектор

BCIL
13.1%
SPDW
5.4%

Потребительский циклический сектор

BCIL
10.9%
SPDW
7.8%

Финансовые услуги

BCIL
10.6%
SPDW
22.2%

Сырьевые материалы

BCIL
10.4%
SPDW
7.3%

Коммунальные услуги

BCIL
3.3%
SPDW
3.0%

Здравоохранение

BCIL
3.1%
SPDW
7.9%

Энергетика

BCIL
2.8%
SPDW
4.9%

Коммуникационные услуги

BCIL
2.7%
SPDW
3.9%

Недвижимость

BCIL

-

SPDW
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с BCUSBCIL с MDIJXBCIL с ACWXBCIL с VTIAXBCIL с SPEMBCIL с VGK
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

BCIL vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCILSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.63

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.26

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.39

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

9.07

-9.56

BCIL vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCIL и SPDW

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCILSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-60.02%

+43.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-11.55%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-2.95%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-12.84%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

3.03%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и SPDW

Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCILSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.20%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

14.95%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

16.91%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

16.74%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

17.09%

-0.19%

Сравнение комиссий BCIL и SPDW

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и SPDW

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SPDW в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		0.76%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.05%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

BCIL and SPDW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCIL has higher volatility (5.95%) compared to SPDW (5.20%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs SPDW's -60.02%.

On 1-year performance, SPDW leads with 27.43% vs -3.37% for BCIL. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPDW has performed better with a 27.43% return vs -3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.

SPDW has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.76% for BCIL.

They also come from different issuers: Bancreek and State Street. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIL и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор