PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCIL с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BCIL is actively managed, while SPDW is passively managed. Over the past year, BCIL returned -0.68% vs 32.15% for SPDW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BCIL charges 0.80%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности BCIL и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.00%.

BCIL

1 день
-1.11%
1 месяц
0.88%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.29%
1 год
-0.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIL и SPDW

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		6.33%11.95%0.56%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%-1.63%

Correlation

The correlation between BCIL and SPDW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.84

The correlation between BCIL and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCIL и SPDW

Секторы
BCIL
SPDW

Промышленность

22.7%
19.2%

Потребительский защитный сектор

18.0%
5.7%

Потребительский циклический сектор

12.9%
7.8%

Финансовые услуги

10.2%
22.9%

Технологии

9.6%
13.7%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.8%

Сырьевые материалы

6.4%
7.3%

Здравоохранение

6.1%
8.3%

Коммунальные услуги

3.3%
3.3%

Энергетика

-

5.5%

Недвижимость

-

2.5%

Промышленность

BCIL
22.7%
SPDW
19.2%

Потребительский защитный сектор

BCIL
18.0%
SPDW
5.7%

Потребительский циклический сектор

BCIL
12.9%
SPDW
7.8%

Финансовые услуги

BCIL
10.2%
SPDW
22.9%

Технологии

BCIL
9.6%
SPDW
13.7%

Коммуникационные услуги

BCIL
7.0%
SPDW
3.8%

Сырьевые материалы

BCIL
6.4%
SPDW
7.3%

Здравоохранение

BCIL
6.1%
SPDW
8.3%

Коммунальные услуги

BCIL
3.3%
SPDW
3.3%

Энергетика

BCIL

-

SPDW
5.5%

Недвижимость

BCIL

-

SPDW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с BCUSBCIL с ACWXBCIL с SPEMBCIL с VTIAXBCIL с VGK
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

BCIL vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.07

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.87

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.80

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

10.93

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.07

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.24

+0.29

Просадки

Сравнение просадок BCIL и SPDW

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCILSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-60.02%

+43.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-11.55%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-0.87%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-12.91%

+8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

2.95%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и SPDW

Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCILSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.63%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

13.17%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

15.60%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

16.49%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

17.26%

-1.06%

Сравнение комиссий BCIL и SPDW

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и SPDW

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.00%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

BCIL and SPDW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCIL has higher volatility (6.46%) compared to SPDW (5.63%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs SPDW's -60.02%.

On 1-year performance, SPDW leads with 32.15% vs -0.68% for BCIL. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPDW has performed better with a 32.15% return vs -0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.

SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.00% for BCIL.

They also come from different issuers: Bancreek and State Street. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIL и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор