PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCIL с JIVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BCIL returned -0.68% vs 42.79% for JIVE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIL charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности BCIL и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 15.75%.

BCIL

1 день
-1.11%
1 месяц
0.88%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.29%
1 год
-0.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
С начала года
15.75%
6 месяцев
20.07%
1 год
42.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIL и JIVE

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		6.33%11.95%0.56%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		15.75%49.80%4.02%

Correlation

The correlation between BCIL and JIVE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.73

The correlation between BCIL and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCIL и JIVE

Секторы
BCIL
JIVE

Промышленность

22.7%
7.4%

Потребительский защитный сектор

18.0%
3.7%

Потребительский циклический сектор

12.9%
4.3%

Финансовые услуги

10.2%
33.4%

Технологии

9.6%
6.9%

Коммуникационные услуги

7.0%
2.8%

Сырьевые материалы

6.4%
5.4%

Здравоохранение

6.1%
4.3%

Коммунальные услуги

3.3%
1.8%

Энергетика

-

8.9%

Недвижимость

-

2.3%

Промышленность

BCIL
22.7%
JIVE
7.4%

Потребительский защитный сектор

BCIL
18.0%
JIVE
3.7%

Потребительский циклический сектор

BCIL
12.9%
JIVE
4.3%

Финансовые услуги

BCIL
10.2%
JIVE
33.4%

Технологии

BCIL
9.6%
JIVE
6.9%

Коммуникационные услуги

BCIL
7.0%
JIVE
2.8%

Сырьевые материалы

BCIL
6.4%
JIVE
5.4%

Здравоохранение

BCIL
6.1%
JIVE
4.3%

Коммунальные услуги

BCIL
3.3%
JIVE
1.8%

Энергетика

BCIL

-

JIVE
8.9%

Недвижимость

BCIL

-

JIVE
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с BCUSBCIL с ACWXBCIL с SPEMBCIL с VTIAXBCIL с VGK
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

BCIL vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 88
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.98

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
3.91

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.53

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

4.07

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

15.74

-15.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.98

-3.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.01

-1.48

Просадки

Сравнение просадок BCIL и JIVE

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCILJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-13.79%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-10.57%

-5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-1.02%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-1.96%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

2.73%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и JIVE

Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCILJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

4.93%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

11.99%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

14.46%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

14.97%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

14.97%

+1.23%

Сравнение комиссий BCIL и JIVE

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и JIVE

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM202520242023
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.00%1.25%0.77%0.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%

Часто задаваемые вопросы

BCIL and JIVE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCIL has higher volatility (6.46%) compared to JIVE (4.93%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.79% vs -0.68% for BCIL. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.79% return vs -0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.00% for BCIL.

They also come from different issuers: Bancreek and JPMorgan. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIL и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор