PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCIL с JIVE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

BCIL и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCIL - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BCIL и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCIL и JIVE

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		-5.88%11.95%0.56%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		6.68%49.80%4.02%

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 6.68%.

BCIL

1 день
2.68%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-9.12%
1 год
-0.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
2.99%
1 месяц
-6.76%
С начала года
6.68%
6 месяцев
16.90%
1 год
42.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с ACWXBCIL с SPEMBCIL с VGKBCIL с VTIAXBCIL с VEA
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий BCIL и JIVE

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

BCIL
Bancreek International Large Cap ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

BCIL vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

2.52

-2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

3.20

-3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.50

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

3.50

-3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

14.57

-14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.52

-2.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.90

-1.71

Корреляция

Корреляция между BCIL и JIVE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и JIVE

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности JIVE в 2.70%

TTM202520242023
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.13%1.25%0.77%0.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.70%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок BCIL и JIVE

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

BCILJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-13.79%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-11.96%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-7.13%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-1.95%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

2.87%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и JIVE

Текущая волатильность для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) составляет 7.34%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что BCIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCILJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

7.78%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

11.07%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

16.93%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

14.85%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

14.85%

+0.33%