Сравнение BCIL с IDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).
BCIL и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCIL - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BCIL и IDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCIL и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | -5.88% | 11.95% | 0.56% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 8.50% | 39.94% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 8.50%.
BCIL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -9.12%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDOG
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCIL и IDOG
BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.
Доходность на риск
BCIL vs. IDOG — Ранг доходности на риск
BCIL
IDOG
Сравнение BCIL c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIL | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 2.27 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 3.08 | -2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.23 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 16.27 | -16.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIL | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.27 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.50 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между BCIL и IDOG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и IDOG
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности IDOG в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 1.13% | 1.25% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.59% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок BCIL и IDOG
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и IDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCIL | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -37.32% | +21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -11.18% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -2.23% | -11.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -8.03% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 2.22% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и IDOG
Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCIL | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 6.29% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 9.76% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 16.45% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.57% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 17.48% | -2.30% |