PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCIL с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCIL с IDEV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BCIL is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past year, BCIL returned -3.37% vs 22.52% for IDEV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BCIL charges 0.80%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности BCIL и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 9.99%.

BCIL

1 день
-1.57%
1 месяц
-5.20%
6 месяцев
2.89%
С начала года
3.70%
1 год
-3.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
6.42%
С начала года
9.99%
1 год
22.52%
3 года*
16.42%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIL и IDEV

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		3.70%11.95%0.24%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.99%32.56%-0.80%

Correlation

The correlation between BCIL and IDEV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.83

The correlation between BCIL and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCIL и IDEV

Секторы
BCIL
IDEV

Промышленность

25.5%
18.8%

Технологии

21.0%
11.1%

Потребительский защитный сектор

13.1%
5.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
7.7%

Финансовые услуги

10.6%
24.0%

Сырьевые материалы

10.4%
8.3%

Коммунальные услуги

3.3%
3.4%

Здравоохранение

3.1%
8.5%

Энергетика

2.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.3%

Недвижимость

-

2.7%

Промышленность

BCIL
25.5%
IDEV
18.8%

Технологии

BCIL
21.0%
IDEV
11.1%

Потребительский защитный сектор

BCIL
13.1%
IDEV
5.8%

Потребительский циклический сектор

BCIL
10.9%
IDEV
7.7%

Финансовые услуги

BCIL
10.6%
IDEV
24.0%

Сырьевые материалы

BCIL
10.4%
IDEV
8.3%

Коммунальные услуги

BCIL
3.3%
IDEV
3.4%

Здравоохранение

BCIL
3.1%
IDEV
8.5%

Энергетика

BCIL
2.8%
IDEV
5.4%

Коммуникационные услуги

BCIL
2.7%
IDEV
4.3%

Недвижимость

BCIL

-

IDEV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с BCUSBCIL с MDIJXBCIL с ACWXBCIL с VTIAXBCIL с SPEMBCIL с VGK
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

BCIL vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCILIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.50

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.13

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.02

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

7.86

-8.35

BCIL vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IDEV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCIL и IDEV

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCILIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-34.77%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-11.20%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-1.20%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-6.50%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

2.87%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и IDEV

Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCILIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

3.66%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

12.97%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

15.10%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

16.34%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

17.25%

-0.35%

Сравнение комиссий BCIL и IDEV

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и IDEV

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IDEV в 3.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		0.76%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.21%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы

BCIL and IDEV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCIL has higher volatility (5.95%) compared to IDEV (3.66%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs IDEV's -34.77%.

On 1-year performance, IDEV leads with 22.52% vs -3.37% for BCIL. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDEV has performed better with a 22.52% return vs -3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.

IDEV has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.76% for BCIL.

They also come from different issuers: Bancreek and iShares. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.05% for IDEV.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIL и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор