PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCIL с IDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).

BCIL и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCIL - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BCIL и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCIL и IDEV

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		-5.88%11.95%0.56%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		1.32%32.56%-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 1.32%.

BCIL

1 день
2.68%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-9.12%
1 год
-0.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
3.16%
1 месяц
-7.78%
С начала года
1.32%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.70%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с ACWXBCIL с VGKBCIL с SPEMBCIL с VTIAXBCIL с VEA
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Сравнение комиссий BCIL и IDEV

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

BCIL
Bancreek International Large Cap ETF
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Доходность на риск

BCIL vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILIDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.51

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.11

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.21

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

8.73

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа IDEV равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.51

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.51

-0.31

Корреляция

Корреляция между BCIL и IDEV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и IDEV

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности IDEV в 3.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.13%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.36%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Просадки

Сравнение просадок BCIL и IDEV

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и IDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

BCILIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-34.77%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-11.20%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-7.89%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-6.64%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

2.83%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и IDEV

Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеют волатильность 7.34% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCILIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

7.65%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

10.90%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

17.11%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

16.12%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

17.26%

-2.08%