Сравнение BCIL с ICOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).
BCIL и ICOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCIL - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BCIL и ICOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCIL и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | -3.68% | 11.95% | 0.56% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 10.88% | 36.95% | -4.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 10.88%.
BCIL
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCIL и ICOW
BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.
Доходность на риск
BCIL vs. ICOW — Ранг доходности на риск
BCIL
ICOW
Сравнение BCIL c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIL | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 2.30 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 2.95 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.46 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.31 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 15.48 | -15.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIL | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.30 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.52 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BCIL и ICOW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и ICOW
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ICOW в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 1.11% | 1.25% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.24% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок BCIL и ICOW
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и ICOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCIL | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -43.49% | +27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -12.00% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -4.20% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -7.71% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.59% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и ICOW
Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCIL | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.30% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 10.44% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 17.12% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 16.58% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 18.53% | -3.28% |