PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCIL с FID

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

BCIL и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCIL - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BCIL и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCIL и FID

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		-5.88%11.95%0.56%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.15%32.07%6.43%

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 2.15%.

BCIL

1 день
2.68%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-9.12%
1 год
-0.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
2.22%
1 месяц
-6.49%
С начала года
2.15%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.06%
3 года*
15.05%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с ACWXBCIL с VGKBCIL с SPEMBCIL с VTIAXBCIL с VEA
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI

Сравнение комиссий BCIL и FID

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FID в 0.60%.

BCIL
Bancreek International Large Cap ETF
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

BCIL vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

2.16

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.84

-2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.98

-3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

11.27

-11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.16

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.35

-0.16

Корреляция

Корреляция между BCIL и FID составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и FID

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FID в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.13%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.28%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок BCIL и FID

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

BCILFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-39.79%

+23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-8.93%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-6.84%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-8.60%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

2.36%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и FID

Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCILFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

4.96%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

7.37%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

12.62%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

17.03%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

19.10%

-3.92%