PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCIL с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

BCIL и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCIL - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BCIL и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCIL и FDEV

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		-5.88%11.95%0.56%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

BCIL

1 день
2.68%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-9.12%
1 год
-0.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с ACWXBCIL с VGKBCIL с SPEMBCIL с VTIAXBCIL с VEA
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий BCIL и FDEV

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

BCIL
Bancreek International Large Cap ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

BCIL vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.73

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.41

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.85

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

11.64

-11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FDEV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.73

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.53

-0.34

Корреляция

Корреляция между BCIL и FDEV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и FDEV

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FDEV в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.13%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок BCIL и FDEV

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

BCILFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-30.11%

+13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-8.67%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-4.83%

-9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-6.38%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

2.13%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и FDEV

Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCILFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

6.22%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

9.15%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

14.62%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

13.85%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

15.38%

-0.20%