PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с CIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCIL с CIL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL).

BCIL и CIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCIL - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BCIL и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCIL и CIL

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		-5.88%11.95%0.56%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%.

BCIL

1 день
2.68%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-9.12%
1 год
-0.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.80%
1 год
29.06%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с ACWXBCIL с VGKBCIL с SPEMBCIL с VTIAXBCIL с VEA
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с IEFACIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с ECHCIL с ACWX

Сравнение комиссий BCIL и CIL

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.

BCIL
Bancreek International Large Cap ETF
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

BCIL vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILCILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

2.29

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

3.15

-3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.54

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.32

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

15.10

-15.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа CIL равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILCILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.29

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.44

-0.25

Корреляция

Корреляция между BCIL и CIL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и CIL

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности CIL в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.13%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		2.38%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%

Просадки

Сравнение просадок BCIL и CIL

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и CIL.

Загрузка...

Показатели просадок

BCILCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-36.27%

+20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-9.66%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-0.58%

-13.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-6.66%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

1.73%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и CIL

Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCILCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

0.00%

+7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

5.76%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

13.30%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

16.67%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

17.32%

-2.14%